Preguntas de smile

1

2Resp

125Vistas

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler

1

1Resp

330Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación en Python del modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik

2

1Resp

192Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

1

1Resp

584Vistas

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony

10

2Resp

3036Vistas

Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti

1

1Resp

143Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

396Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

2

1Resp

215Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

5

1Resp

278Vistas

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

189Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

3

1Resp

205Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

2

1Resp

171Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

1

1Resp

130Vistas

En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por edoedoedo

2

1Resp

331Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM

10

1Resp

307Vistas

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por JavaNewbie

2

1Resp

515Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

359Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello

5

1Resp

186Vistas

La cobertura de un FVA en la práctica

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por steven Teal

1

1Resp

165Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev

7

1Resp

257Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

4

2Resp

177Vistas

¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por kret

3

2Resp

337Vistas

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom

1

1Resp

126Vistas

Forma de la sonrisa tras la conversión a precios

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por Xerx

1

1Resp

136Vistas

¿Cómo corrige una sonrisa de volatilidad cóncava hacia arriba la elevada curtosis de los contratos de opciones ATM?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Ken Mason

8

3Resp

3119Vistas

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid

11

4Resp

2990Vistas

¿Desviación de la volatilidad y cómo captarla?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Mike Smith

2

1Resp

198Vistas

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

7

1Resp

2508Vistas

QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley

3

1Resp

764Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

1

1Resp

191Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom

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Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Modelo Heston simulación MC python

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Cobertura de los swaps de volatilidad

En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

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Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Forma de la sonrisa tras la conversión a precios

¿Cómo corrige una sonrisa de volatilidad cóncava hacia arriba la elevada curtosis de los contratos de opciones ATM?

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

¿Desviación de la volatilidad y cómo captarla?

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

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