Preguntas de simulations

1

1Resp

213Vistas

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham

1

1Resp

217Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Mike_G

1

1Resp

934Vistas

Diferencia entre validación cruzada, backtesting, simulación histórica, simulación de Monte Carlo, replicación de bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

1

1Resp

738Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

5

1Resp

3810Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

480Vistas

¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por KariNeko

1

1Resp

121Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

2

1Resp

116Vistas

Fatiga con el backtesting histórico: ¿alternativas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Dunny87

1

1Resp

185Vistas

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por Zakoff

1

1Resp

140Vistas

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

4

1Resp

485Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

1

3Resp

1897Vistas

¿Cómo contabilizar los costes de transacción en un entorno de mercado simulado?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Mike Deck

1

2Resp

945Vistas

Valor en riesgo histórico - Ratios y diferencias

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2014 por nullDev

1

1Resp

173Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark

2

1Resp

263Vistas

Simulación de activos de diferentes monedas

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2018 por kentcdodds

1

1Resp

175Vistas

Simulación de estrategias comerciales

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por psoft

2

2Resp

405Vistas

Curvas de simulación; categoría PRIIPS 3

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Eyal

1

1Resp

408Vistas

Mejora de la convergencia de Monte-Carlo (método bruto)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2011 por Matt McHenry

34

5Resp

53772Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

1

1Resp

384Vistas

¿Cómo simular los datos del mercado y probar las estrategias?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por FiddyOhm

1

1Resp

216Vistas

Andersen Broadie American/Bermudan Put

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por math

2

2Resp

407Vistas

Modelización del deslizamiento sin datos de la cartera de pedidos

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por maximdim

3

1Resp

196Vistas

Simulación de datos macro/de referencia

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2016 por AgentConundrum

2

1Resp

89Vistas

Calcular los tipos impositivos marginales cuando se está cerca de un precipicio

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por Jeff

2

2Resp

319Vistas

¿Qué está ocurriendo en realidad en la simulación de Monte Carlo para valores respaldados por hipotecas?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por Eddy

2

1Resp

254Vistas

Precio de los bonos de cupón cero según el modelo Rendleman-Bartter

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por darvids0n

0

3Resp

241Vistas

¿Cuál es una buena manera de generar curvas de utilidad realistas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2018 por Student

1

2Resp

495Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

1

1Resp

184Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

3

2Resp

183Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0

Preguntas de simulations

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Varianza terminal en el modelo Heston

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Simulación de procesos GARCH en R

Fatiga con el backtesting histórico: ¿alternativas?

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

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Simulación de datos macro/de referencia

Calcular los tipos impositivos marginales cuando se está cerca de un precipicio

¿Qué está ocurriendo en realidad en la simulación de Monte Carlo para valores respaldados por hipotecas?

Precio de los bonos de cupón cero según el modelo Rendleman-Bartter

¿Cuál es una buena manera de generar curvas de utilidad realistas?

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