Preguntas de short-rate

2

1Resp

333Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

2

1Resp

212Vistas

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee

1

1Resp

1557Vistas

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

128Vistas

Simulación de la trayectoria del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Gingalone

0

2Resp

142Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

2

1Resp

444Vistas

QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por damir

1

1Resp

193Vistas

por qué $f(t,u) \neq E_t^Q [r(u)]$ cuando $r$ ¿es aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

3

2Resp

913Vistas

Medida neutral de riesgo del modelo de tipos cortos

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Sally

5

1Resp

821Vistas

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar

3

1Resp

253Vistas

Convertir el tipo a corto plazo de la simulación HW en tipos Swap

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2018 por shanlin

1

0Resp

168Vistas

Proceso de peligrosidad y estructura de términos afines

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por jpdyson

3

1Resp

190Vistas

¿Cuál es la dinámica Q de los precios de los bonos afines cuando r se describe mediante el modelo dado?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por Robert Fraser

2

1Resp

235Vistas

Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por zwol

1

1Resp

389Vistas

Black-Karasinski - Precio de mercado del riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2014 por mdpc

12

2Resp

440Vistas

Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Permian

2

1Resp

280Vistas

Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2019 por Hamza

6

3Resp

773Vistas

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140

2

1Resp

302Vistas

Calibración CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad

4

0Resp

830Vistas

¿Por qué el modelo de Vasicek no está libre de arbitraje?

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por Jamie

1

1Resp

1140Vistas

Precio a plazo de los bonos de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Dwivedi Ji

1

2Resp

222Vistas

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

227Vistas

Modelos de tarifa corta: Prima de riesgo de $T$ -bonos

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

3

1Resp

249Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

2

1Resp

200Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

1

1Resp

122Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall

1

2Resp

180Vistas

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32

1

1Resp

222Vistas

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por aomoore3

2

2Resp

479Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

1

1Resp

390Vistas

Comprender los diferenciales de la parte delantera (terminología, jerga, convención)

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por thisdude9000

1

1Resp

704Vistas

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por amz

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Detalles de la calibración del modelo Hull-White

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Cobertura de opciones de bonos

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

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