Preguntas de sharpe-ratio

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¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

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Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli
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Ratio de Sharpe - mi propio cálculo difiere del de Yahoo finance, Morningstar

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Preguntado el 15 de Julio, 2014 por mouser
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Eficiencia del capital de la estrategia de activación de eventos

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Preguntado el 4 de Enero, 2021 por user51710
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¿Es esta forma cuadrática el ratio de Sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Mack
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Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

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Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark
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Fórmula del ratio de Sharpe

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Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Michael Barr
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pregunta sobre el cálculo del ratio sharpe

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por waynecolvin
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Calcular el riesgo total

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Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por user19685
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Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Mike Slinn
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Combinación de Max Drawdown y Sharpe Ratio en una única función de utilidad: ¿existe un enfoque estándar?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Alaa Badran
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Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis
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¿Puede alguien verificar o refutar esta lógica matemática del Sharpe Ratio para mí?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat
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¿Cómo se calcula el Ratio de Sharpe si hay desfases en los rendimientos?

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Preguntado el 12 de Enero, 2016 por Dolores
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Un ratio de Sharpe positivo cuando la cartera pierde dinero, ¿puede ocurrir eso o es un error en mi código?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Rohan West
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Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

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Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man
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Pruebas de Sharpe en R

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por asdf_enel_hak
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¿El ratio de Sharpe es el más alto entre las carteras eficientes?

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Preguntado el 13 de Junio, 2016 por Uxia
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Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

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Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell
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¿Comparar el ratio de Sharpe ex-post de múltiples carteras?

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Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user3125280
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¿Por qué el ratio de Sharpe no cambia cuando la estrategia está apalancada?

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Preguntado el 7 de Enero, 2016 por Paolo Bergantino
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¿Es el ratio de Sharpe escalado un estadístico t?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey
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Cómo comprobar la importancia de un ratio sharpe

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Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Permian
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¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2012 por Greg
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Ratio de Sharpe - Lineal Homogéneo

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por siukurnin
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¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

Abierta
Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan
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¿Cálculo del ratio de Sharpe por operación?

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por KenB
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Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

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Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por las3rjock
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Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

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Preguntado el 15 de Abril, 2019 por user1725846
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Ratio de Sharpe - ¿Cómo puedo calcular mi tasa libre de riesgo a partir de los datos de rendimiento diario?

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Ryan
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¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy
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