Preguntas de sde

8

1Resp

2231Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

2

1Resp

324Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

3

2Resp

300Vistas

¿Por qué no puedo multiplicar dos soluciones SDE?

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por Greg Reynolds

4

2Resp

401Vistas

SDE para el valor de la opción

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Jon Smock

2

1Resp

89Vistas

Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2023 por snitko

3

1Resp

882Vistas

Integración en la SDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay

1

1Resp

101Vistas

SDE combinación lineal del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por EEIngenuity

5

1Resp

322Vistas

Solución explícita SDE

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Cheetah

2

1Resp

581Vistas

Métodos de SDE de Calibración

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2015 por jnrg

2

1Resp

233Vistas

Significado de w en SDE

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por Bruce ONeel

1

1Resp

167Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

2

3Resp

360Vistas

¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por B. Schmidt

4

1Resp

159Vistas

Solución débil de una SDE

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2021 por Zeta

1

1Resp

515Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

3

1Resp

215Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

5

1Resp

305Vistas

La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por lambruscoAcido

3

1Resp

222Vistas

El valor esperado de optimización estocástica

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Ranu Castaneda

3

2Resp

246Vistas

SDE Jump-Diffusion

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Ogre

1

1Resp

443Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

3

1Resp

268Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

3

1Resp

236Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

2

0Resp

770Vistas

¿Cómo se encuentra la varianza de un sde?

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por gman

4

1Resp

181Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

2

1Resp

135Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

5

2Resp

583Vistas

Dinámica del tipo de cambio

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por NSGod

2

2Resp

745Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

37

4Resp

6285Vistas

Estrictamente local martingales: ¿qué es la intuición detrás de ellos?

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2014 por fkydoniefs

11

1Resp

834Vistas

Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por xxShell

7

1Resp

528Vistas

La modelización de EUR/USD de Ornstein-Uhlenbeck + saltos?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2016 por xxShell

6

1Resp

338Vistas

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por the_src_dude

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

¿Por qué no puedo multiplicar dos soluciones SDE?

SDE para el valor de la opción

Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

Integración en la SDE de Hull-White

SDE combinación lineal del precio de las acciones

Solución explícita SDE

Métodos de SDE de Calibración

Significado de w en SDE

Estimación de parámetros SDE

¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

Solución débil de una SDE

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

El valor esperado de optimización estocástica

SDE Jump-Diffusion

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

¿Cómo se encuentra la varianza de un sde?

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Dinámica del tipo de cambio

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Estrictamente local martingales: ¿qué es la intuición detrás de ellos?

Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

La modelización de EUR/USD de Ornstein-Uhlenbeck + saltos?

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: