Preguntas de sabr

2

1Resp

206Vistas

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture

4

1Resp

221Vistas

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik

7

2Resp

3106Vistas

Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev

1

1Resp

1112Vistas

Calibración SABR en R. Cómo estimar rho y nu para minimizar la suma de errores al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por Usuario no registrado

4

1Resp

579Vistas

Cambió SABR negativo de las huelgas

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej

10

3Resp

559Vistas

aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Mike Smith

5

1Resp

307Vistas

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan

1

1Resp

339Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación de Python del modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik

1

2Resp

548Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc

2

2Resp

364Vistas

Volatilidad negra mediante el modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por Scott

2

1Resp

964Vistas

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx

2

1Resp

128Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

1

1Resp

112Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

4

1Resp

757Vistas

Relación entre SABR y Heston

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por nimms

4

2Resp

354Vistas

¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2019 por Joan

2

3Resp

464Vistas

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

1Resp

195Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

4

1Resp

350Vistas

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan

2

1Resp

521Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

3

1Resp

168Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik

2

1Resp

97Vistas

Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197

4

2Resp

373Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San

4

1Resp

415Vistas

El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por tdc

3

1Resp

499Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

3

1Resp

2233Vistas

¿Calibrar un modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Akseli Palén

4

1Resp

1867Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

3

1Resp

170Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

1

1Resp

127Vistas

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik

1

2Resp

968Vistas

Volatilidad de la ATM SABR

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza

1

1Resp

126Vistas

Condición del ciclo del coco para FX y SABR

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por seekay

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¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

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Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Volatilidad negra mediante el modelo SABR

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Relación entre SABR y Heston

¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

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Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

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La mezcla de Black Scholes con SABR

¿Calibrar un modelo SABR?

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

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¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

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