Preguntas de risk-management

1

1Resp

147Vistas

¿Cómo se estima la sensibilidad de los factores en un modelo Vasicek de un solo factor?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por Veg

1

1Resp

255Vistas

¿Qué es lo que hace que uno sea inteligente y/o tenga éxito en la inversión?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por matt

2

1Resp

163Vistas

¿Qué pasó con LTCM (Long-Term Capital Management)?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2020 por Paul Razvan Berg

1

1Resp

172Vistas

¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25

1

1Resp

2431Vistas

Cálculo de la semivarianza (desviación a la baja)

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por poonam

1

1Resp

192Vistas

Aclaración de la cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Lyman Enders Knowles

4

1Resp

169Vistas

¿Qué es el apalancamiento?

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por user1914692

1

1Resp

261Vistas

Métodos de gestión del riesgo para una cartera de acciones con ~30 valores

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

193Vistas

Cómo calcular R para estrategias con puntos de salida dinámicos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por Mr Shoubs

1

1Resp

127Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

1

1Resp

143Vistas

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

1Resp

182Vistas

Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por ben Heo

2

1Resp

378Vistas

Valor en riesgo y pago de dividendos

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2018 por Kim

1

1Resp

827Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

4Resp

1423Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

1

1Resp

1882Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

2

2Resp

175Vistas

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj

1

1Resp

413Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

2

2Resp

373Vistas

¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Nikola

11

2Resp

804Vistas

¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Rio McCartney

2

1Resp

347Vistas

¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

2

1Resp

99Vistas

Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur

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4Resp

3120Vistas

¿Cómo se aplican las prácticas de gestión de riesgos a los sistemas de negociación automatizada basados en ML/AI?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jon Galloway

12

1Resp

965Vistas

Un estudio no paramétrico del VaR con densidad de kernel

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2013 por Usuario no registrado

12

5Resp

2173Vistas

¿Qué debo hacer con las acciones de mi plan de compra de acciones para empleados?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2010 por Usuario no registrado

1

0Resp

169Vistas

Interpretación del VAR

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por E.P.

2

3Resp

299Vistas

¿Debo invertir el 50% de mis ahorros (20.000) en una empresa familiar?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2021 por EpicOfChaos

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5Resp

4029Vistas

Riesgos de utilizar el capital de la vivienda para invertir en mercados de alto riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por bagheera

2

1Resp

248Vistas

Externalización del riesgo de alquiler: ¿vender el derecho a alquilar una vivienda?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por IT paralegal

1

1Resp

414Vistas

Cálculo del riesgo de precio fijo en las operaciones con materias primas físicas

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2018 por Kevin Workman

Preguntas de risk-management

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Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

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Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

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Un estudio no paramétrico del VaR con densidad de kernel

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Riesgos de utilizar el capital de la vivienda para invertir en mercados de alto riesgo

Externalización del riesgo de alquiler: ¿vender el derecho a alquilar una vivienda?

Cálculo del riesgo de precio fijo en las operaciones con materias primas físicas

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