Preguntas de risk

2

1Resp

207Vistas

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Homer

2

2Resp

259Vistas

¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Vim

4

1Resp

259Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

154Vistas

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por rsteckly

3

1Resp

192Vistas

Cómo entender este método de optimización convexa para encontrar la cartera con presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por Corey

1

1Resp

260Vistas

Métodos de gestión del riesgo para una cartera de acciones con ~30 valores

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

190Vistas

Cómo calcular R para estrategias con puntos de salida dinámicos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por Mr Shoubs

5

1Resp

340Vistas

¿Cuáles son las ventajas de $EVaR$ en $CVaR$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2018 por Ed Cottrell

1

1Resp

125Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

1

1Resp

71Vistas

Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp

1

1Resp

142Vistas

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

16

3Resp

6082Vistas

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

2

1Resp

179Vistas

Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por ben Heo

1

1Resp

253Vistas

Integración del VaR de crédito y de mercado

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Milhous

2

1Resp

375Vistas

Valor en riesgo y pago de dividendos

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2018 por Kim

1

1Resp

152Vistas

Frontera eficiente media-EVaR

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

2949Vistas

Un poco de ayuda con el modelo de factor único para el riesgo de crédito

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por tselliott

1

1Resp

826Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

145Vistas

¿Cómo se estima la sensibilidad de los factores en un modelo Vasicek de un solo factor?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por Veg

7

2Resp

359Vistas

¿Los mercados de valores tienen en cuenta el riesgo existencial (por ejemplo, una guerra nuclear mundial)?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2016 por lilinjn

2

4Resp

1422Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

1

1Resp

774Vistas

Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Mircea M

1

1Resp

1879Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

2

2Resp

173Vistas

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj

1

1Resp

412Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

2

2Resp

139Vistas

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy

2

2Resp

371Vistas

¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Nikola

7

5Resp

826Vistas

Problema conceptual de la neutralidad del riesgo: ¿qué es exactamente un "mundo neutral al riesgo"?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2023 por Ryeden

2

1Resp

105Vistas

Elección de cartera y aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2023 por RhinoThinks

11

2Resp

800Vistas

¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Rio McCartney

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VaR : Student-t GARCH

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

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¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

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Elección de cartera y aversión al riesgo

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