Preguntas de riesgo-de-crédito

2

1Resp

425Vistas

Es el riesgo de crédito condicional por defecto?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por tselliott

2

0Resp

380Vistas

¿Cómo derivar la pérdida esperada del riesgo de crédito de un bono?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2020 por sirvon

1

1Resp

1222Vistas

¿Qué es el Riesgo de Crédito del Tesoro?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2016 por Arman

2

1Resp

593Vistas

CDS Vs Crédito Prima de riesgo sobre libre de riesgo

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por Abed

13

6Resp

17014Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de crédito y el riesgo de crédito de contraparte?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por Arman

3

2Resp

631Vistas

CVA utilizando la diferencia entre los diferenciales de 2 contrapartes

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por tselliott

19

2Resp

973Vistas

La concentración de riesgo de crédito de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Kevin

4

1Resp

572Vistas

¿Qué modelo estructural hace Reuters uso para la probabilidad de incumplimiento?

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

2

3Resp

269Vistas

PD y LGD para cálculos de ECL necesita ser dependiente del tiempo?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por SaravananArumugam

2

1Resp

239Vistas

Aplicación de la hoja de cálculo de CreditRisk+

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por kbrinley

3

1Resp

237Vistas

Quiere entender los vínculos y la relación entre todas las métricas de riesgo?

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Gillam

3

2Resp

1084Vistas

Definición matemática de la Exposición Potencial Futura

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2016 por PP.

1

1Resp

827Vistas

¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión de la cartera de créditos y cuáles son sus ventajas?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por Alex Papadimoulis

2

1Resp

2304Vistas

Beneficio real de la regresión logística para estimar la probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

2Resp

170Vistas

Son los Credit Default Swaps utilizados por B2B proveedores de Servicios o Proveedores?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Frank Seifert

2

1Resp

213Vistas

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven

3

1Resp

239Vistas

La simplificación de una expectativa de la función de tiempo predeterminado y las tasas de

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por jenna

3

2Resp

217Vistas

¿Puede el capital económico cubrir el capital reglamentario?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2015 por tselliott

0

1Resp

200Vistas

NIIF9 - Pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida (ECL) Probabilidad de impago (PD): ¿cómo se distribuyen en los trimestres?

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster

1

0Resp

203Vistas

Estimación de la probabilidad de incumplimiento mediante el modelo de Merton

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2020 por Fabiano PS

9

1Resp

2631Vistas

Cómo calcular el ACV de un contrato a futuro?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Lyman Enders Knowles

4

1Resp

1608Vistas

¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov

1

1Resp

213Vistas

La madurez adecuada en el modelo de Merton

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912

8

2Resp

4095Vistas

¿Qué convierte al IRC en un riesgo de mercado?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por Simon Gibbs

3

2Resp

1402Vistas

Libro recomendación para la gestión del riesgo de crédito para la banca

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2015 por nportelli

4

4Resp

343Vistas

Intuitivamente, ¿por qué la prima de liquidez que contribuyen al rendimiento de los bonos?

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Michał Zieliński

8

4Resp

2253Vistas

Multi Factor De Modelos De Riesgo De Crédito

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por David Ackerman

4

2Resp

265Vistas

¿Cuáles son los enfoques cuantitativos para cuantificar el riesgo de crédito de Capital Privado y de bienes Raíces?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por Milhous

3

2Resp

372Vistas

CVA/CDVA - Empeoró la Calidad del Crédito implica un beneficio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por nullDev

4

2Resp

242Vistas

signo de CVA (Credit Value Adjustment)

Abierta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por Govindraj

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Estimación de la probabilidad de incumplimiento mediante el modelo de Merton

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Multi Factor De Modelos De Riesgo De Crédito

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CVA/CDVA - Empeoró la Calidad del Crédito implica un beneficio?

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