Preguntas de returns

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Puntuación Visitas Fecha

1Resp

223Vistas

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham

3Resp

248Vistas

Distribución de la rentabilidad de las acciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por shaimes

1Resp

2246Vistas

Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Willing Tan

3Resp

398Vistas

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por B_B

2Resp

9089Vistas

Cálculo de los rendimientos logarítmicos a través de múltiples valores y tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Chance

2Resp

32007Vistas

Cómo calcular la cartera de mercado con la misma ponderación

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

3Resp

14737Vistas

¿Cómo convertir rendimientos diarios en rendimientos anuales?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por pankmohan

1Resp

3411Vistas

Definición de rendimiento logarítmico de un activo

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por Usuario no registrado

1Resp

143Vistas

Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

2Resp

893Vistas

Problema a la hora de calcular la rentabilidad diaria de una operación de divisas, ¿cuál es la mejor manera de realizar dicho cálculo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Vinko Vrsalovic

1Resp

1026Vistas

interpretación de la rentabilidad media frente a la rentabilidad acumulada

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por user17810

2Resp

500Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

2Resp

233Vistas

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1Resp

906Vistas

¿Deben utilizarse los retornos logarítmicos en las regresiones multilineales?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por TheBlueCat

1Resp

382Vistas

Compuesto simple vs Compuesto continuo en series de retorno

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Usuario no registrado

3Resp

179Vistas

Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por user3067986

1Resp

184Vistas

La relación entre la desviación al alza y la desviación a la baja en la ponderación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user46252

1Resp

135Vistas

Cálculo de la rentabilidad neta de la estrategia en dólares

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por Syam

1Resp

224Vistas

¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2Resp

17920Vistas

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat

1Resp

187Vistas

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat

1Resp

226Vistas

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Jon Harrop

1Resp

199Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

1Resp

259Vistas

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1Resp

126Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

1Resp

1346Vistas

El uso de la volatilidad a partir de los rendimientos logarítmicos y de los rendimientos brutos

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por user47298

3Resp

164Vistas

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran

1Resp

167Vistas

Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2023 por Philipp

1Resp

81Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

1Resp

105Vistas

Pregunta complicada sobre devoluciones

Cerrada

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Contango

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Cómo calcular la cartera de mercado con la misma ponderación

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¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

¿Deben utilizarse los retornos logarítmicos en las regresiones multilineales?

Compuesto simple vs Compuesto continuo en series de retorno

Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

La relación entre la desviación al alza y la desviación a la baja en la ponderación de la cartera

Cálculo de la rentabilidad neta de la estrategia en dólares

¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

El uso de la volatilidad a partir de los rendimientos logarítmicos y de los rendimientos brutos

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

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