Preguntas de returns

1

1Resp

212Vistas

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham

2

3Resp

238Vistas

Distribución de la rentabilidad de las acciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por shaimes

1

2Resp

495Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

1

3Resp

389Vistas

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por B_B

2

2Resp

9079Vistas

Cálculo de los rendimientos logarítmicos a través de múltiples valores y tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Chance

4

2Resp

31995Vistas

Cómo calcular la cartera de mercado con la misma ponderación

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

3

3Resp

14727Vistas

¿Cómo convertir rendimientos diarios en rendimientos anuales?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por pankmohan

1

1Resp

3401Vistas

Definición de rendimiento logarítmico de un activo

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

135Vistas

Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

1

2Resp

886Vistas

Problema a la hora de calcular la rentabilidad diaria de una operación de divisas, ¿cuál es la mejor manera de realizar dicho cálculo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

1018Vistas

interpretación de la rentabilidad media frente a la rentabilidad acumulada

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por user17810

3

2Resp

225Vistas

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

897Vistas

¿Deben utilizarse los retornos logarítmicos en las regresiones multilineales?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por TheBlueCat

2

1Resp

371Vistas

Compuesto simple vs Compuesto continuo en series de retorno

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Usuario no registrado

1

3Resp

172Vistas

Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por user3067986

1

1Resp

178Vistas

La relación entre la desviación al alza y la desviación a la baja en la ponderación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user46252

1

1Resp

128Vistas

Cálculo de la rentabilidad neta de la estrategia en dólares

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por Syam

1

1Resp

216Vistas

¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

24

2Resp

17911Vistas

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat

1

1Resp

177Vistas

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat

1

1Resp

218Vistas

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Jon Harrop

1

1Resp

189Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

1

1Resp

251Vistas

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

118Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

5

1Resp

1336Vistas

El uso de la volatilidad a partir de los rendimientos logarítmicos y de los rendimientos brutos

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por user47298

1

3Resp

154Vistas

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran

1

1Resp

156Vistas

Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2023 por Philipp

2

1Resp

73Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

1

1Resp

100Vistas

Pregunta complicada sobre devoluciones

Cerrada

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Contango

2

3Resp

1632Vistas

Atribución de rendimiento diario a mensual - Haciendo que los efectos sean iguales al exceso de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Preets

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Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

¿Deben utilizarse los retornos logarítmicos en las regresiones multilineales?

Compuesto simple vs Compuesto continuo en series de retorno

Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

La relación entre la desviación al alza y la desviación a la baja en la ponderación de la cartera

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¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

El uso de la volatilidad a partir de los rendimientos logarítmicos y de los rendimientos brutos

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

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