Preguntas de replication

1

1Resp

235Vistas

¿Por qué funciona esta cobertura delta y qué hacer en circunstancias más generales?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por user26148

1

1Resp

294Vistas

Quanto al rendimiento total de un activo extranjero en el nacional

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por nullDev

4

2Resp

290Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

3

1Resp

168Vistas

Casi replicar una cesta con algunos de sus componentes

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Jared Updike

2

1Resp

158Vistas

Crecimiento de la cuenta de efectivo en Burgard & Kjaer (2011)

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por Winter Traveler

1

1Resp

154Vistas

Signos de los activos de una cartera y definición del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2016 por Ivan Petrushev

2

1Resp

225Vistas

¿Para qué opciones se aplica la "regla de cobertura delta"?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2021 por woh32

1

1Resp

216Vistas

Cobertura estática de swaps a plazo mediante swaps de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2018 por MIMAD

1

1Resp

141Vistas

Demanda de precio ponderado/promedio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2018 por Chris

8

3Resp

3122Vistas

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid

2

1Resp

1185Vistas

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Yuriy Galanter

9

4Resp

2453Vistas

Replicando cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para opciones de tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

372Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

3

2Resp

236Vistas

¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por Harish

3

2Resp

1803Vistas

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

2

1Resp

414Vistas

Argumento de réplica colateral

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por sara

1

1Resp

146Vistas

Replicar el índice Bloomberg Barclays y los retornos mensuales totales y en exceso del subíndice utilizando datos del índice a nivel de componentes.

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por inspiredlife

1

1Resp

165Vistas

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma

4

1Resp

194Vistas

¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por madunix

1

1Resp

137Vistas

La mejor aproximación de una función como suma de llamadas

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por 1stvamp

3

1Resp

97Vistas

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por saint_groceon

3

1Resp

134Vistas

Replicación de resultados empíricos en Economía

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por Palantir

1

1Resp

193Vistas

Buen libro sobre la replicación de carteras

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Basil A

4

1Resp

447Vistas

Replicar una opción de venta cuando la venta en corto del subyacente no está permitida

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por snitko

1

1Resp

613Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

5

1Resp

484Vistas

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por deepesh sharma

1

1Resp

2928Vistas

¿Determinar los vectores de precios estatales?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2013 por Alex Papadimoulis

2

1Resp

109Vistas

Derivada del precio al cuadrado: Igualando S^2 + una tira de llamadas otm + una tira de puts otm = sólo llamadas

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por Kevin Wong

11

3Resp

905Vistas

¿Existe alguna revista económica revisada por pares que se dedique, o al menos se comprometa a publicar, estudios de replicación?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Matthias Benkard

2

1Resp

175Vistas

Modelización de un depósito bancario con una cartera de réplicas

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2021 por Gingalone

Preguntas de replication

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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¿Por qué funciona esta cobertura delta y qué hacer en circunstancias más generales?

Quanto al rendimiento total de un activo extranjero en el nacional

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Casi replicar una cesta con algunos de sus componentes

Crecimiento de la cuenta de efectivo en Burgard & Kjaer (2011)

Signos de los activos de una cartera y definición del valor de la cartera

¿Para qué opciones se aplica la "regla de cobertura delta"?

Cobertura estática de swaps a plazo mediante swaps de cupón cero

Demanda de precio ponderado/promedio de las acciones

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Replicando cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para opciones de tasas de interés

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

Argumento de réplica colateral

Replicar el índice Bloomberg Barclays y los retornos mensuales totales y en exceso del subíndice utilizando datos del índice a nivel de componentes.

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

La mejor aproximación de una función como suma de llamadas

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

Replicación de resultados empíricos en Economía

Buen libro sobre la replicación de carteras

Replicar una opción de venta cuando la venta en corto del subyacente no está permitida

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

¿Determinar los vectores de precios estatales?

Derivada del precio al cuadrado: Igualando S^2 + una tira de llamadas otm + una tira de puts otm = sólo llamadas

¿Existe alguna revista económica revisada por pares que se dedique, o al menos se comprometa a publicar, estudios de replicación?

Modelización de un depósito bancario con una cartera de réplicas

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