Preguntas de replicación

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fácil a un paso de la opción de replicación

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2012 por Paul Owens
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Cómo ejecutar un activo de replicación de regresión?

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Preguntado el 30 de Enero, 2012 por Tim Saunders
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Replicación ETF

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Mike
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Cómo replicar una opción de compra digital

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Preguntado el 18 de Julio, 2011 por darkdog
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¿Cómo evaluar adecuadamente los costes de replicar un índice mediante contratos de futuros?

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Preguntado el 10 de Abril, 2015 por Wim Coenen
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La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por Maciek
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¿Qué tan mal estamos cuando usamos la estrategia de "replicación delta regular" en un mercado FX en un Quanto?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2017 por user26148
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Precios multidimensionales de equidad de

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Preguntado el 1 de Julio, 2020 por 1stvamp
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Opciones de CMS, a liquidar en efectivo o físicamente-se establecieron las swaptions

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Preguntado el 25 de Abril, 2018 por Derek Adair
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¿Qué estudios deben repetirse?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por toros
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Replicar una opción

Abierta
Preguntado el 7 de Junio, 2018 por TrojanName
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Replicación de la cartera en modelo binomial de paso único

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Preguntado el 19 de Abril, 2015 por svarog
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¿Por qué mantener las opciones cuando se puede replicar dinámicamente su rentabilidad?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por icelava
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Dualidad entre la cartera de reequilibrio constante (CRP) y el derivado correspondiente

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2011 por penti
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Software para descomponer diagramas de pago en productos vanilla simples

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Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por penti
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¿Cómo calcular la posición equivalente en futuros?

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¿Qué es un auto-financiación y replicar la cartera?

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2011 por David Negron
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Replicar una cartera con una determinada función de remuneración

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Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por drpassion
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¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2011 por Tim Lentine
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Delta-hedging está fallando

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Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por mkb
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Hay un diario de repeticiones en la economía experimental?

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Preguntado el 23 de Julio, 2015 por hitec
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Que la función objetivo debería elegir para minimizar el error de seguimiento?

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Preguntado el 10 de Octubre, 2012 por m0j0
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Replicar la estrategia en el modelo Black-Scholes

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Preguntado el 19 de Mayo, 2013 por Danny Wilson
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Replicar el cuadrado de una opción $C^2 (S,K,t,T)$

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Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por steven Teal
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Expresión de la opción binaria

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por Tilo Wiklund
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Cómo replicar un swap de correlación utilizando sólo opciones vainilla y subyacentes

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Preguntado el 29 de Junio, 2016 por gavrie
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¿Cómo replicar esta opción?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2014 por Marlon
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Lo que las Posiciones de Underlier NO pueden ser Cubiertos con Vainillas?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2017 por adrusi
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Comprendiendo la relación entre la fórmula de Black-Scholes y una cartera replicante.

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Preguntado el 3 de Agosto, 2016 por Calvin Fisher
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Replicar una cartera con una remuneración determinada

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por iyoossaev
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