Preguntas de regresión

9

1Resp

3691Vistas

Interpretando los coeficientes de la regresión Fama-MacBeth

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2018 por user29318

3

1Resp

305Vistas

Modelado de fondo de posicionamiento de los rendimientos de los fondos y de regresión lineal

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2017 por Wingless-Archangel

39

2Resp

8670Vistas

Cual es el método para estimar el factor fundamental de los modelos es mejor, de corte transversal (no observables) de los factores o de series de tiempo (observable) factores?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por mendicant

15

1Resp

9645Vistas

Regresión de series temporales con datos superpuestos

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2011 por bentsai

14

1Resp

2472Vistas

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por James Avery

14

4Resp

9384Vistas

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por darius

5

1Resp

1643Vistas

¿Cómo se puede determinar el correcto significado de la Shiller P/E de regresión?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2017 por user28193

2

1Resp

477Vistas

Regresión ortogonal/PCA

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por Alan Szlosek

12

1Resp

492Vistas

La regresión en el riesgo de liquidez modelo de Jarrow/Protter

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por DShook

8

2Resp

713Vistas

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2011 por mendicant

8

1Resp

909Vistas

Cómo ejecutar un activo de replicación de regresión?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2012 por Tim Saunders

5

2Resp

395Vistas

Coeficiente de regresión y estrategia comercial básica

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por math

3

1Resp

193Vistas

Métrica del error para la regresión de series de rendimientos superpuestos

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Wim Hollebrandse

3

3Resp

1335Vistas

¿Qué transformaciones de datos utilizar en la regresión de los diferenciales de crédito sobre los precios de las acciones?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2013 por Petruza

2

1Resp

475Vistas

Cómo recuperar y formato de los futuros de los datos para su uso en la regresión/modelos de serie de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Musher

2

1Resp

214Vistas

La regresión de la TAQ cada media hora de stock volumen de datos en contra de noticias volumen

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2014 por Malachi

10

2Resp

662Vistas

Regresión sobre el conjunto de la población

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2017 por Jack Bauer

3

1Resp

169Vistas

De regresión del rendimiento basado en la atribución con variables ficticias

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Rob Dickerson

4

2Resp

174Vistas

Cuando es un MCO del parámetro sin cambios en una submuestra?

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2018 por Alexandros B

3

2Resp

1423Vistas

Elección de la prueba estadística adecuada para la evaluación del rendimiento de los fondos de inversión

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2017 por Djamillah

2

1Resp

2307Vistas

Beneficio real de la regresión logística para estimar la probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

0Resp

488Vistas

Término constante en la regresión lineal

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2014 por Mitchel Sellers

15

5Resp

9570Vistas

Usando la regresión lineal en los retornos (retardados) de un stock para predecir los retornos de otro

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2011 por JosephStyons

9

3Resp

1107Vistas

¿El filtro de Kalman mejora siempre la regresión lineal?

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por Mathieu Pagé

8

3Resp

2039Vistas

El uso de rodadura devuelve en un multivariante de regresión lineal?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Jurney

8

2Resp

3037Vistas

El uso de la sección transversal del factor de modelo (BARRA tipo) devuelve en una serie de tiempo modelo de factor (Fama-tipo francés)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Chris Steinbach

7

3Resp

1933Vistas

El modelo CAPM como una regresión

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

6

3Resp

900Vistas

Pruebas de la validez de un modelo de factor para la rentabilidad de las acciones

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2013 por darius

8

1Resp

3775Vistas

Fama Mac-Beth (1973) vs Efecto fijo

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Djamillah

3

1Resp

222Vistas

Transformación de una matriz de variable explicativa en la regresión

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2019 por madh

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Interpretando los coeficientes de la regresión Fama-MacBeth

Modelado de fondo de posicionamiento de los rendimientos de los fondos y de regresión lineal

Cual es el método para estimar el factor fundamental de los modelos es mejor, de corte transversal (no observables) de los factores o de series de tiempo (observable) factores?

Regresión de series temporales con datos superpuestos

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

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Regresión ortogonal/PCA

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Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Cómo ejecutar un activo de replicación de regresión?

Coeficiente de regresión y estrategia comercial básica

Métrica del error para la regresión de series de rendimientos superpuestos

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Elección de la prueba estadística adecuada para la evaluación del rendimiento de los fondos de inversión

Beneficio real de la regresión logística para estimar la probabilidad de impago

Término constante en la regresión lineal

Usando la regresión lineal en los retornos (retardados) de un stock para predecir los retornos de otro

¿El filtro de Kalman mejora siempre la regresión lineal?

El uso de rodadura devuelve en un multivariante de regresión lineal?

El uso de la sección transversal del factor de modelo (BARRA tipo) devuelve en una serie de tiempo modelo de factor (Fama-tipo francés)?

El modelo CAPM como una regresión

Pruebas de la validez de un modelo de factor para la rentabilidad de las acciones

Fama Mac-Beth (1973) vs Efecto fijo

Transformación de una matriz de variable explicativa en la regresión

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