Preguntas de registro-de-devoluciones

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Jon Harrop

3

1Resp
434Vistas

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Abierta
Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por Jon Harrop
Etiquetas :
Imagen de perfil de John Zarych

2

2Resp
341Vistas

Rentabilidad acumulada en los Futuros

Abierta
Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por John Zarych
Etiquetas :
Imagen de perfil de Austin

1

1Resp
1431Vistas

Devoluciones vs fórmula de devoluciones de registro

Resuelta
Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por Austin
Etiquetas :
Foto de perfil de Dunebro

4

1Resp
183Vistas

Convertir aritmética vuelve a registro de devoluciones

Resuelta
Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por Dunebro
Etiquetas :
Foto de perfil de Jawad

3

1Resp
383Vistas

¿Cuál es la relación entre la aritmética frente a promedios geométricos y simple versus logarítmica de los precios?

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jawad
Etiquetas :
Imagen de perfil de Amina Sarwar

2

1Resp
197Vistas

La agregación a MSCI world retorno de subindicies

Resuelta
Preguntado el 22 de Junio, 2017 por Amina Sarwar
Etiquetas :
Foto de perfil de pourjour

2

0Resp
433Vistas

¿Los retornos de Kenneth French Research son log-Returns?

Abierta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por pourjour
Etiquetas :
Imagen de perfil de Peter Marshall

2

3Resp
1086Vistas

¿Retornos logarítmicos para la varianza realizada?

Resuelta
Preguntado el 28 de Febrero, 2013 por Peter Marshall
Etiquetas :
Imagen de perfil de scottishwildcat

4

1Resp
616Vistas

Modelización de los rendimientos en la medida del mundo real con o sin deriva

Abierta
Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por scottishwildcat
Etiquetas :
Imagen de perfil de John

2

3Resp
2650Vistas

¿Cómo se interpreta una rentabilidad logarítmica negativa superior al -100%?

Cerrada
Preguntado el 16 de Enero, 2016 por John
Etiquetas :
Imagen de perfil de Permian

4

1Resp
4946Vistas

Black Scholes y la distribución normal del registro

Resuelta
Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian
Etiquetas :
Foto de perfil de awied

18

4Resp
10546Vistas

¿Por qué solemos modelizar los rendimientos y no los precios?

Resuelta
Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por awied
Etiquetas :
Foto de perfil de luca

7

2Resp
2396Vistas

¿Cómo se anualiza la volatilidad de los rendimientos de los no-iid?

Resuelta
Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por luca
Etiquetas :
Foto de perfil de student

7

2Resp
1715Vistas

Medición del rendimiento ajustado al riesgo: Rendimientos logarítmicos vs. rendimientos simples y retorno medio geométrico vs. aritmético

Abierta
Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por student
Etiquetas :
Imagen de perfil de buzznfrog

3

2Resp
678Vistas

¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?

Abierta
Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por buzznfrog
Etiquetas :
Foto de perfil de rip747

3

2Resp
937Vistas

Los precios de las acciones son logarítmicos - Definición formal

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2020 por rip747
Etiquetas :
Imagen de perfil de Zove Games

3

2Resp
307Vistas

Distribución de los retornos simples vs. los logreturnos

Abierta
Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por Zove Games
Etiquetas :
Foto de perfil de Amod Gokhale

3

2Resp
343Vistas

Normalidad o Log-Normalidad de los Retornos Regulares

Resuelta
Preguntado el 25 de Junio, 2020 por Amod Gokhale
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mike Green

2

1Resp
1221Vistas

Rendimientos continuos para los datos de los futuros ajustados al rollo negativo

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Mike Green
Etiquetas :
Foto de perfil de Ryan White

1

1Resp
164Vistas

logaritmo y valor absoluto en los rendimientos de las existencias

Cerrada
Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Ryan White
Etiquetas :
Foto de perfil de Ruben Bartelink

1

1Resp
386Vistas

Calcular la rentabilidad del tronco corto, incluidas las comisiones

Abierta
Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Ruben Bartelink
Etiquetas :
Imagen de perfil de Thiyagu

1

2Resp
241Vistas

¿La previsión de los rendimientos de los activos asume por defecto la no estacionariedad de los mismos?

Abierta
Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Thiyagu
Etiquetas :
Imagen de perfil de Krasnars

1

0Resp
3372Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los retornos superpuestos y no superpuestos

Cerrada
Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por Krasnars
Etiquetas :
Imagen de perfil de user2665119

11

2Resp
284Vistas

Diferencias de rendimiento y logreturns

Abierta
Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por user2665119
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X