Preguntas de put

6

2Resp

393Vistas

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26

2

0Resp

192Vistas

Límite para la opción de colocación europea

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

89Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

1

1Resp

7336Vistas

Diferencia entre put desnudo, put cubierto, put protector.

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2014 por Jacobbus

4

2Resp

987Vistas

¿Se mantiene la paridad put-call para una opción compuesta con opción americana subyacente?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2012 por flow

2

1Resp

341Vistas

¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

2

1Resp

296Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

1

2Resp

179Vistas

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por Anand Kulkarni

1

1Resp

219Vistas

¿Cómo interpretar estos gráficos explicativos (sobre estrategias de opciones)?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por Abel Martin

1

1Resp

77Vistas

Explicación de los diferentes ratios de riesgo/recompensa de los spreads de put alcistas con los mismos strikes pero diferentes vencimientos

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por cardycakes

2

1Resp

346Vistas

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

7

1Resp

489Vistas

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok

2

1Resp

337Vistas

Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

Cerrada

Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por Jacob

1

2Resp

208Vistas

¿Qué debo hacer si mi opción de venta a corto plazo garantizada por el efectivo está muy por encima del dinero?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por Enrico Tuttobene

1

1Resp

145Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

1

1Resp

2088Vistas

Prueba de la paridad put call

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por gmoore

1

1Resp

316Vistas

Prueba de la fórmula de paridad put-call

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2024 por PrashantGupta

2

2Resp

159Vistas

Fecha esperada de ejercicio - American put

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2024 por Priyank Bolia

2

2Resp

361Vistas

Es una de las opciones implícitas dividendos DCF modelo consistente con el riesgo neutral/arbitraje de libre valoración?

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2017 por kbrinley

1

3Resp

478Vistas

Aplicación de la paridad Put-Call

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

1310Vistas

¿Cuándo obtiene beneficios el CBOE Put Protection Index (PPUT)?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por hdave

1

1Resp

148Vistas

¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Matthew Maravillas

3

1Resp

88Vistas

¿Cómo calcular una tasa de rendimiento anualizada con un número de Puts asegurados en efectivo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por nwinkler

3

3Resp

244Vistas

¿Cómo afectan las opciones al índice?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2022 por wanchihsin

1

1Resp

95Vistas

Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción Put europea sobre una acción en medida del mundo real

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2023 por Bob

2

1Resp

186Vistas

Fondo De Liquidez Fiscalmente Inteligente Para Prejubilación, ¿O Sorpresa Del IRS?- usando opciones de venta y un IRA

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por user62117

4

1Resp

406Vistas

Ecuación de paridad de put-call

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2013 por user6373

4

1Resp

205Vistas

Cómo probar Gamma es el mismo para una call Europea y Europeos con los mismos insumos?

Abierta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Quinn

2

1Resp

184Vistas

La comprensión de las condiciones necesarias y suficientes para la racional principios de ejercicio de una opción call

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2015 por Calvin Fisher

2

1Resp

1120Vistas

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Artin

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¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Límite para la opción de colocación europea

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Diferencia entre put desnudo, put cubierto, put protector.

¿Se mantiene la paridad put-call para una opción compuesta con opción americana subyacente?

¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

¿Cómo interpretar estos gráficos explicativos (sobre estrategias de opciones)?

Explicación de los diferentes ratios de riesgo/recompensa de los spreads de put alcistas con los mismos strikes pero diferentes vencimientos

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

¿Qué debo hacer si mi opción de venta a corto plazo garantizada por el efectivo está muy por encima del dinero?

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Prueba de la paridad put call

Prueba de la fórmula de paridad put-call

Fecha esperada de ejercicio - American put

Es una de las opciones implícitas dividendos DCF modelo consistente con el riesgo neutral/arbitraje de libre valoración?

Aplicación de la paridad Put-Call

¿Cuándo obtiene beneficios el CBOE Put Protection Index (PPUT)?

¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

¿Cómo calcular una tasa de rendimiento anualizada con un número de Puts asegurados en efectivo?

¿Cómo afectan las opciones al índice?

Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción Put europea sobre una acción en medida del mundo real

Fondo De Liquidez Fiscalmente Inteligente Para Prejubilación, ¿O Sorpresa Del IRS?- usando opciones de venta y un IRA

Ecuación de paridad de put-call

Cómo probar Gamma es el mismo para una call Europea y Europeos con los mismos insumos?

La comprensión de las condiciones necesarias y suficientes para la racional principios de ejercicio de una opción call

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

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