Preguntas de pricing

11

2Resp

328Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

4

2Resp

286Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

2

1Resp

120Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

4

1Resp

250Vistas

Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

1

1Resp

206Vistas

¿Por qué se presta tanta atención a la fijación de precios de los derivados y mucho menos a la de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2022 por Angel

1

1Resp

285Vistas

Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama

1

1Resp

2510Vistas

Valoración de una opción de doble barrera mediante Monte Carlo (código C++ y Python incluido)

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por sfuqua

4

1Resp

159Vistas

¿Por qué utilidad en lugar de utilidad esperada en "Asset Pricing" de Cochrane?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Dan Williams

1

1Resp

932Vistas

Modelo de fijación de precios de las opciones binarias de árbol con valor de dividendo - ¿Cómo debo descontar la opción en?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Epaga

1

1Resp

368Vistas

modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Spredzy

1

3Resp

187Vistas

¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por M. A. Kacef

1

2Resp

315Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por tye

1

1Resp

254Vistas

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael

3

1Resp

35Vistas

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Nilo

1

1Resp

517Vistas

Implicación de los Griegos bajo el modelo de difusión de salto

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2014 por Name

1

1Resp

303Vistas

Protección CDS / fijación de precios de la pierna contingente, tomando la expectativa de tasas de interés y de riesgo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por rogeriopvl

2

3Resp

516Vistas

Libro de introducción a la valoración de activos y a la economía financiera

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2017 por danagerous

2

2Resp

332Vistas

Opciones de precios en un marco específico

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por RealityGone

1

1Resp

149Vistas

Consejos prácticos para calcular los precios óptimos

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2021 por Robus

23

2Resp

2584Vistas

Qué modelo de tipo de interés para qué producto

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Niphoet

2

2Resp

1766Vistas

Fijación del precio de los swaps de divisas cruzadas en función del mercado y del nocional posterior constante

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2017 por davidhund

1

1Resp

1235Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin

2

1Resp

181Vistas

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Max

3

1Resp

251Vistas

¿Cómo reducir la varianza en Montecarlo utilizando Variables de Control cuando los precios al contado son decrecientes?

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por Thomas Ahle

1

1Resp

310Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

1

1Resp

135Vistas

Costes de transacción para el transporte marítimo en % basados en el precio del mercado de futuros

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Neo

1

1Resp

922Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

123Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

2

1Resp

251Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

2

1Resp

152Vistas

Fijación de precios de los derivados americanos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por EdenMachine

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Qué modelo de tipo de interés para qué producto

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¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

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Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Fijación de precios de los derivados americanos

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