Preguntas de portfolio-optimization

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relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

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Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser
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Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

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Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por billyswong
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Construcción de carteras para activos casi idénticos

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Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell
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PortfolioAnalytics y la cuestión del cambio de régimen

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Preguntado el 9 de Julio, 2021 por Abel
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¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Caron
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¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692
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Inflación inesperada y asignación de activos

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Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692
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Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

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Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796
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Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

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Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Rik
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Preguntas relacionadas con el análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe

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Preguntado el 12 de Junio, 2018 por hvrauhal
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Programación cuadrática y de cresta para la optimización de la norma de la cartera

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Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por user2161361
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¿Optimizar la riqueza final es lo mismo que optimizar el logaritmo de la tasa de crecimiento en el criterio de Kelly?

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Preguntado el 25 de Enero, 2020 por Chris Chilvers
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¿Qué calcula optimize.portfolio.rebalancing en el paquete R PortfolioAnalytics?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por Technologov
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¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

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Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer
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PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

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Preguntado el 2 de Enero, 2017 por RobM
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Implementación del análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe en Python

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Preguntado el 20 de Junio, 2018 por hvrauhal
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¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

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Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Wolfpack'08
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Optimización de la cartera de renta fija

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por user44796
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Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt
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restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John
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¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Neuromancer
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Limitaciones de apalancamiento

Abierta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Ron Ewing
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Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

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Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero
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programación cuadrática optimización de carteras

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Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por Rob Dickerson
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optimización con restricciones absolutas

Resuelta
Preguntado el 25 de Julio, 2015 por Dave
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Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

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Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire
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Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

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Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page
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Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium
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Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por C-Tougher
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¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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