Preguntas de portfolio-management

11

2Resp

3398Vistas

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Vahur

19

3Resp

4395Vistas

¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Matt Rogish

5

1Resp

3808Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

2

2Resp

236Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

18

1Resp

1581Vistas

Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius

1

4Resp

10069Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

2

2Resp

269Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

4

1Resp

163Vistas

¿Qué es el apalancamiento?

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por user1914692

2

1Resp

169Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

440Vistas

¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por TheObserver

1

2Resp

197Vistas

Prueba de la propiedad de Invarianza de Duplicación para la cartera más diversificada

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Ankaluth Fadia

2

2Resp

345Vistas

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por user49562

2

1Resp

202Vistas

¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por TheObserver

2

1Resp

194Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

2

1Resp

145Vistas

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por user1914692

1

2Resp

89Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

1

1Resp

165Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

1

1Resp

208Vistas

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2015 por Steve

1

1Resp

148Vistas

MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Mike Smith

1

1Resp

162Vistas

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por darknight

1

2Resp

214Vistas

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

163Vistas

Analizar el rendimiento de las acciones: ¿mantener las empresas después de la quiebra?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Tom

1

2Resp

715Vistas

Optimización de la cartera de renta fija

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por user44796

4

1Resp

398Vistas

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por darknight

2

1Resp

155Vistas

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por Eric Anderson

1

1Resp

676Vistas

La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2015 por maxschlepzig

1

1Resp

353Vistas

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

1370Vistas

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox

2

1Resp

1668Vistas

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por samir105

3

2Resp

247Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

Preguntas de portfolio-management

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¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

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Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Construcción de carteras para activos casi idénticos

¿Qué es el apalancamiento?

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Prueba de la propiedad de Invarianza de Duplicación para la cartera más diversificada

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Analizar el rendimiento de las acciones: ¿mantener las empresas después de la quiebra?

Optimización de la cartera de renta fija

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

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