Preguntas de portfolio

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1Resp

148Vistas

MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Mike Smith

1

1Resp

132Vistas

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por winny

2

1Resp

2410Vistas

¿Qué está calculando optimize.portfolio.rebalancing en el paquete R PortfolioAnalytics?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por Technologov

2

1Resp

2499Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

2

1Resp

3311Vistas

¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Caron

1

1Resp

195Vistas

Optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Aerospace Development Council

2

1Resp

5519Vistas

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero

2

3Resp

2324Vistas

¿Varianza negativa?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Dorky Engineer

1

1Resp

1436Vistas

PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2017 por RobM

4

2Resp

261Vistas

PortfolioAnalytics y la cuestión del cambio de régimen

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2021 por Abel

18

1Resp

1581Vistas

Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius

1

4Resp

10069Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

2

2Resp

268Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

5

1Resp

3808Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

5201Vistas

¿Cómo calcular el "rendimiento acumulativo de la cartera" a partir de los datos de precios individuales y su peso?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2018 por Andrew Lowe

2

1Resp

169Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

440Vistas

¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por TheObserver

1

2Resp

197Vistas

Prueba de la propiedad de Invarianza de Duplicación para la cartera más diversificada

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Ankaluth Fadia

19

3Resp

4394Vistas

¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Matt Rogish

2

2Resp

345Vistas

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por user49562

1

2Resp

143Vistas

¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por robo

2

1Resp

202Vistas

¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por TheObserver

1

1Resp

140Vistas

Cómo mantener el VaR al 5% y la máxima rentabilidad en Portfolio Analytics

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Alejandro Angelico

2

1Resp

178Vistas

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user1370468

1

2Resp

918Vistas

Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796

2

1Resp

119Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

1Resp

194Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

2

1Resp

144Vistas

Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por user1914692

1

2Resp

610Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

1

2Resp

89Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

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Optimización de la cartera

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Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

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