Preguntas de poisson

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Demostrar que los tiempos de salto de un proceso poisson en un intervalo dado están uniformemente distribuidos

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Sameet
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Proceso poisson marcado frente a compuesto

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por szantaii
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Función de densidad de probabilidad de la ecuación simple, compuesto ruido de Poisson

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Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por evilpenguin
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Cómo simular un salto proceso de difusión?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por Ajay
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El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por UserZer0
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Valor esperado del proceso de salto de media

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Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Jas Geek
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Lemma de Ito para el proceso de Poisson

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Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent
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Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

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Preguntado el 4 de Junio, 2021 por Wyle
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Covariación cuadrática de dos procesos de Poisson correlacionados

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Preguntado el 27 de Junio, 2021 por shaune
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Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

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Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por A.Oreo
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Precio del bono bajo el modelo poissoniano de tasa de interés

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Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Sivaraman
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¿Cómo puedo aprender el cálculo estocástico de los procesos de Poisson?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por Zak
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¿Converge un proceso de Poisson a un proceso Ito a largo plazo?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por nosklo
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Cómo calcular la expectativa de un proceso de Poisson cuando su intensidad es también estocástica

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Preguntado el 17 de Octubre, 2018 por Grace
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Para la probabilidad de impago en el crédito minorista, ¿qué es más popular la regresión logística o el MLG con distribución de Poisson y por qué?

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Preguntado el 28 de Junio, 2014 por contrapsych
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Multiplicación de Ito con saltos

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Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune
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Parámetros accidentales y regresión de Poisson

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Separar los saltos y la difusión

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle
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Variación cuadrática del movimiento browniano mixto y del proceso de Poisson

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Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user67457
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La fórmula de Ito para el proceso de salto

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Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado
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Segunda variación de un movimiento browniano bajo un proceso de difusión de saltos

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Preguntado el 13 de Julio, 2021 por user50229
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Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

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Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain
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Proceso de Markov de dos estados en tiempo continuo

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Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por George Tasioulis
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