Preguntas de plazo-de-la-estructura-de

7

1Resp

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En breve-la tasa de modelos: Negro-Karasinski (con parámetros constantes) en comparación con Vasicek

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2013 por Peter Taylor

2

1Resp

194Vistas

La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike

4

3Resp

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Contango y backwardation en los futuros del VIX

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por KenB

9

2Resp

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Cómo comprobar que una curva de tasas de interés no tiene arbitraje

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por user15038

2

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Derivados de tasa de interés plazo estructura en un modelo de tasa corta

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2019 por user18345

2

1Resp

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Factor de descuento que tiene en cuenta la forma de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por xtreye

2

2Resp

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Cálculo sin arbitraje de la estructura de plazos plana a partir de la estructura de plazos normal para, por ejemplo, fijar el precio de las opciones europeas

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Tun Win Naing

6

1Resp

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No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por neves

3

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¿Cómo demostrar que el modelo exponencial de Vasicek no es un modelo de estructura de términos afín?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef

3

1Resp

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¿Qué es la deriva en el modelo de estructura de plazos de los tipos de interés

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Miguel Ventura

11

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¿Cómo desestacionalizar los datos de la estructura de términos del gas natural?

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2014 por mislav

8

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¿Existe alguna otra descomposición de la estructura temporal de los tipos estándar que no sea la PCA?

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2013 por Jiaaro

3

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¿Cuál es el estado del arte de la estructura de los términos de los bonos govie recientemente

Abierta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por jsp99

1

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¿Caracterización incorrecta de la tasa de spot rate?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

4

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Cómo cotizar un bono en fechas específicas en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2013 por kbrinley

3

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cómo definir la liquidez en las opciones sobre acciones, índices y fondos de inversión

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Jon

2

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Valoración de derivados bajo tipos de interés estocásticos

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Xiong Chiamiov

2

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¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch

2

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¿Cuál es el razonamiento que se derivan de este modelo financiero llamado el Modelo de Vasicek?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por mrbradleyt

11

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Distribución del tiempo de impacto del proceso integrado del CIR

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por nelsonmichael

9

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Es el comercio de reversión a la media de los pequeños componentes principales de los precios rentables?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru

5

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VXV frente a los futuros del VIX: ¿oportunidades de arbitraje?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por kbrinley

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¿Es posible ganar dinero con la caída de las primas de los futuros?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Mr Phi

3

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Modelo SVI y cálculo de griegas

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley

1

2Resp

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Convexidad del bono y Vencimiento

Abierta

Preguntado el 28 de Abril, 2018 por Permian

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