Preguntas de performance

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¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2012 por Greg
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¿Convención del sector para comparar los resultados de las operaciones con los índices del mercado?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por eddiegroves
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¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

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Preguntado el 30 de Julio, 2020 por infinity
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Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

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Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279
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Multi-Period Contributions

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Preguntado el 22 de Junio, 2021 por Brad
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CAPM y Beta: problema con la regresión (¿La Beta es demasiado baja pero estadísticamente significativa?)

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Preguntado el 31 de Mayo, 2020 por Alastair
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interpretación de la rentabilidad media frente a la rentabilidad acumulada

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Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por user17810
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¿Cómo calcular la reducción máxima de una cartera en MATLAB?

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Preguntado el 28 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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¿Cómo calcular el rendimiento de una inversión de capital privado?

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por Bot
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Cómo calcular la tasa de rendimiento diaria de una cuenta con operaciones activas

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Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Vinko Vrsalovic
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Long/Short Configuración de Backtesting

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Alfred
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Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

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Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T
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Cómo calcular el rendimiento estimado con rendimientos variables y días de permanencia

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Preguntado el 12 de Abril, 2018 por thelsdj
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Medición del rendimiento

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Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por LnxWzrd
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Error de seguimiento ex-ante: estrategias activas y el tamaño de la matriz de covarianza

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Preguntado el 21 de Agosto, 2017 por Ben
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¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por sTr8_Struggin
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¿Cómo se calcula el Ratio de Sharpe si hay desfases en los rendimientos?

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Preguntado el 12 de Enero, 2016 por Dolores
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la mejor manera de calcular la rentabilidad

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Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por Michael Causey
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Tabla de rendimientos multiperiodos

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2018 por LarryF
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¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2019 por samir105
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¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie
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Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

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Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg
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Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

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Preguntado el 12 de Agosto, 2021 por Geoffrey
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Ponderación en la atribución de la cartera al considerar la moneda

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por Giorgio Mossa
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atribución de resultados

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Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por chakrit
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¿Cómo puede un ETF superar a su índice de referencia?

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Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Tim Boland
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¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Fattie
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Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente
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Comprobación de la precisión de un índice creado

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn
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¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Abierta
Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095
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