Preguntas de pde

2

1Resp

510Vistas

¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie

2

3Resp

727Vistas

Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Hugoware

2

2Resp

337Vistas

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

1235Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin

1

1Resp

198Vistas

PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andrey

7

1Resp

1671Vistas

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name

8

4Resp

1045Vistas

¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2015 por P5ycH0

5

1Resp

801Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

3

1Resp

617Vistas

Condiciones límites: Dirichlet contra Neumann

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Getch

3

1Resp

318Vistas

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por boucekv

3

1Resp

358Vistas

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Maggie

3

4Resp

367Vistas

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por allaryin

3

1Resp

323Vistas

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2018 por deepesh sharma

2

1Resp

274Vistas

No se puede obtener la correcta diferencias Finitas Resultados

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por tdc

2

2Resp

243Vistas

¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por jedijf

2

1Resp

204Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

2

1Resp

134Vistas

Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Neil McKeown

2

1Resp

657Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

4

1Resp

182Vistas

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2022 por Thomas Kessler

4

1Resp

359Vistas

Los bonos de la PDE en virtud de una Afín a Saltar modelo de Difusión de

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2018 por SeniorSmoke

4

1Resp

795Vistas

Solución para américa perpetua poner

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por simo

4

1Resp

544Vistas

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

239Vistas

Tasa corta de Black Derman Toy y PDE

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

266Vistas

Ecuación de Black Scholes lineal o no lineal

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por JamesR

8

0Resp

290Vistas

PDA hiperbólicas y elípticas en Quant Finance

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2021 por Andrew Michael

2

1Resp

257Vistas

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por deepesh sharma

2

1Resp

163Vistas

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo

4

0Resp

296Vistas

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob

2

1Resp

142Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

2

1Resp

214Vistas

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2021 por random

Cualquiera puede hacer una pregunta

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¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

PDE de Black Scholes

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

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Condiciones límites: Dirichlet contra Neumann

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

No se puede obtener la correcta diferencias Finitas Resultados

¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Los bonos de la PDE en virtud de una Afín a Saltar modelo de Difusión de

Solución para américa perpetua poner

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Tasa corta de Black Derman Toy y PDE

Ecuación de Black Scholes lineal o no lineal

PDA hiperbólicas y elípticas en Quant Finance

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

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