Preguntas de parity

1

2Resp

173Vistas

Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por Anand Kulkarni

2

1Resp

1644Vistas

¿Qué es exactamente la prima a plazo anualizada?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

2082Vistas

Prueba de la paridad put call

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por gmoore

3

1Resp

191Vistas

Cómo entender este método de optimización convexa para encontrar la cartera con presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por Corey

5

1Resp

201Vistas

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Perica Zivkovic

1

2Resp

593Vistas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat

1

1Resp

450Vistas

Intercambio de Bermudas

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Rob Mosher

1

2Resp

1118Vistas

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2015 por Parry

10

2Resp

1496Vistas

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por FlipFlop

2

2Resp

2445Vistas

Implementación de la cartera de paridad de riesgo apalancada con el ETF Direxion 3X

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2019 por Tyler

1

1Resp

398Vistas

Opciones geométricas asiáticas continuas

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2019 por njwrigley

3

3Resp

747Vistas

¿Cómo se determinaron los pesos de Dalio para todo tiempo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Muhimbi

1

1Resp

760Vistas

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por oneworld

2

1Resp

210Vistas

¿Existe una ventaja en el comercio de opciones basado en la relación de interés abierto y volumen del dinero?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por Marc

1

3Resp

150Vistas

Combinación equivalente de puts

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por superphonic

1

2Resp

836Vistas

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689

2

1Resp

252Vistas

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2017 por John Fouhy

2

1Resp

1191Vistas

¿Cómo entender este Algoritmo de Paridad de Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por Dave Finnerty

2

1Resp

302Vistas

Determinar el máximo beneficio de arbitraje de los contratos dados

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2019 por Zero

4

3Resp

1344Vistas

Simetría Put Call

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Dick Carlington

6

3Resp

1495Vistas

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por deepesh sharma

2

1Resp

290Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

1

1Resp

366Vistas

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Lukess

2

1Resp

221Vistas

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por Tim Merrifield

2

1Resp

342Vistas

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

1

1Resp

164Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

3

2Resp

304Vistas

Paridad de tipos de interés sin cobertura

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2022 por RealityGone

1

1Resp

139Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

6

2Resp

166Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

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¿Qué es exactamente la prima a plazo anualizada?

Prueba de la paridad put call

Cómo entender este método de optimización convexa para encontrar la cartera con presupuesto de riesgo

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Intercambio de Bermudas

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Implementación de la cartera de paridad de riesgo apalancada con el ETF Direxion 3X

Opciones geométricas asiáticas continuas

¿Cómo se determinaron los pesos de Dalio para todo tiempo?

Estrategia de inversión sin riesgo para las opciones europeas de compra y venta

¿Existe una ventaja en el comercio de opciones basado en la relación de interés abierto y volumen del dinero?

Combinación equivalente de puts

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Cuánto es probable que el precio al contado se aleje del nivel actual en tres meses si su volatilidad es del 15,7%.

¿Cómo entender este Algoritmo de Paridad de Riesgo?

Determinar el máximo beneficio de arbitraje de los contratos dados

Simetría Put Call

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Paridad de tipos de interés sin cobertura

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

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