Preguntas de parameter

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Calibración de los parámetros VaR de Cornish Fisher

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por Caveatrob
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Modelización del precio de la energía a largo plazo: Rendimientos logarítmicos, distribuciones, ponderación temporal

Abierta
Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Raymond Roestenburg
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Cuál es el proceso para utilizar OLS en modelos de series temporales (tipo HAR)

Resuelta
Preguntado el 11 de Febrero, 2023 por Jason
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Expresando la Sonrisa de Volatilidad como un Sólo Número

Resuelta
Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale
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¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

Resuelta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por Alex
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¿Qué importancia tiene el valor p en una estrategia basada en la regresión logística?

Resuelta
Preguntado el 15 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado
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¿Qué referencias serían útiles como introducción a la econometría en relación con los modelos de TIEMPO CONTINUO?

Resuelta
Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Shocker
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¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Abierta
Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Joe
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Optimización de caja negra + Bootstrapping = ¿Selección de parámetros?

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por Freddy
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Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

Resuelta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por binki
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Estimación de la volatilidad de un movimiento browniano geométrico a diferentes velocidades de muestreo

Resuelta
Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Zuma123
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Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

Resuelta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Shivan Dragon
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Desde el parámetro de riesgo (sensibilidades) hasta el riesgo de mercado (sensibilidades)

Resuelta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por NSGod
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