Preguntas de option-pricing

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

4

2Resp

286Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

4

1Resp

249Vistas

Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

3

1Resp

181Vistas

Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

2

1Resp

335Vistas

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh

3

1Resp

251Vistas

¿Cómo reducir la varianza en Montecarlo utilizando Variables de Control cuando los precios al contado son decrecientes?

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por Thomas Ahle

1

1Resp

285Vistas

Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama

4

1Resp

216Vistas

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik

2

1Resp

169Vistas

QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por MeLight

2

2Resp

187Vistas

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha

1

1Resp

205Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

1

1Resp

174Vistas

Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Troels Arvin

2

1Resp

388Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

1

1Resp

143Vistas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.

2

2Resp

1557Vistas

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel

2

3Resp

2000Vistas

¿Cuál es la cartera de réplica para un bono de cupón cero?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Bach

2

1Resp

516Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

1

3Resp

351Vistas

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por Yon

4

1Resp

190Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

3

2Resp

423Vistas

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por woh32

1

1Resp

123Vistas

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2022 por Sameer

5

1Resp

333Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

1

1Resp

103Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por Dean

1

2Resp

315Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por tye

2

1Resp

251Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

2

1Resp

190Vistas

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting

2

1Resp

1322Vistas

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner

4

1Resp

466Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

1

1Resp

109Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

183Vistas

Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por ep4169

Preguntas de option-pricing

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Volatilidad de las acciones múltiples

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Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

Valoración de la opción "Efectivo o nada

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¿Cuál es la cartera de réplica para un bono de cupón cero?

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Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

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