Preguntas de optimización

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Cómo optimizar una cartera bajo *tanto* el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

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Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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¿Por qué asumimos cuadrática utilidad en la teoría de cartera?

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Preguntado el 30 de Abril, 2016 por Mikhail Orlov
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Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Muhammed Refaat
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Optimización: Programación Dinámica vs Kuhn-Tucker

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Preguntado el 25 de Agosto, 2017 por Shoe
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Optimización de los Hogares utilidad en la "Regla-de-Pulgar a los Consumidores y el Diseño de la Tasa de Interés de Reglas" (Galí et al., 2004)

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Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por Andrew
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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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multiperiod de optimización de uso de R

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Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Mike Smith
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Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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suave vs duro más arriba en la cartera de optimizaciones

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Dave
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¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas
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¿Existe algún material académico sobre la optimización robusta con costos de transacción fijos?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por Can Berk Güder
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Optimización de la política monetaria

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Julius Canute
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Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

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Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por darius
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¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

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Preguntado el 4 de Enero, 2012 por Erik van Brakel
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¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

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Preguntado el 12 de Junio, 2017 por Thiyagu
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El peligro de utilizar el Análisis de Componentes Principales (PCA) en problemas de Optimización Robusta

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Preguntado el 5 de Abril, 2015 por abatishchev
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Optimización dinámica: ¿Qué pasa si la condición de segundo orden no se cumple?

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Preguntado el 10 de Junio, 2015 por dp.
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¿Cuál es la importancia de la dualidad de la teoría de la optimización del portafolio?

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Preguntado el 23 de Enero, 2017 por Flow
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¿Optimización robusta de la cartera bayesiana en matlab?

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Preguntado el 26 de Enero, 2013 por Taty Siqueira
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Optimización de la cartera mediante el método de política de cartera paramétrica en MATLAB

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Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por user17810
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optimización estática/dinámica

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Preguntado el 2 de Agosto, 2015 por JasonSmith
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Dinámica de optimización de activos como variable de estado: interpretación de las ganancias y pérdidas de capital

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por Cicik
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El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

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Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joop Hox
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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

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Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf
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Estimados betas y cartera óptima

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Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo
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Libro recomendación en la solidez de la optimización de la

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por Jakub
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solicitud de referencia: métodos dinámicos de optimización de tiempo discreto

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por Maria
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Optimización cónica en economía

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por atomicharri
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