Preguntas de opción-de-fijación-de-precios

5

2Resp

890Vistas

¿Requiere el modelo de fijación de precios binomial una hipótesis de no arbitraje?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por titaniumdecoy

15

2Resp

1087Vistas

Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por bjoernz

6

4Resp

1548Vistas

Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2014 por Niphoet

3

1Resp

3103Vistas

Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad

10

2Resp

891Vistas

Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet

4

3Resp

315Vistas

¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por user18466

3

3Resp

310Vistas

¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat

9

4Resp

2626Vistas

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

8

1Resp

957Vistas

Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir

2

1Resp

403Vistas

Binomio Árbol Opción De Modelo De Fijación De Precios. Vamos a hablar de los dividendos futuros y

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por DeadMG

3

1Resp

1087Vistas

opciones de fijación de precios mediante vwap

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey

2

1Resp

193Vistas

Precio de la opción de un futuro

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por nosklo

3

2Resp

202Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

5

2Resp

467Vistas

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF

18

5Resp

6075Vistas

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2011 por m0j0

6

2Resp

1464Vistas

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Merus

4

1Resp

287Vistas

¿Cómo las instituciones financieras valor de opciones Europeo en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por jweise

7

1Resp

1886Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

3

1Resp

500Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

2

1Resp

211Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Shocker

5

3Resp

714Vistas

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

1Resp

445Vistas

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por Thomas

3

3Resp

598Vistas

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby

4

1Resp

950Vistas

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

3

3Resp

353Vistas

Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Mark Rushakoff

8

4Resp

10176Vistas

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por bkg

4

1Resp

600Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

3

1Resp

1283Vistas

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2015 por i squared - Keep it Real

3

1Resp

294Vistas

La expectativa de N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por romaintaz

4

2Resp

331Vistas

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Technologeeks

Preguntas de opción-de-fijación-de-precios

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Requiere el modelo de fijación de precios binomial una hipótesis de no arbitraje?

Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)

¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

Binomio Árbol Opción De Modelo De Fijación De Precios. Vamos a hablar de los dividendos futuros y

opciones de fijación de precios mediante vwap

Precio de la opción de un futuro

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

¿Cómo las instituciones financieras valor de opciones Europeo en la práctica?

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

La mezcla de Black Scholes con SABR

Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Delta de una opción derivada del modelo binomial

La expectativa de N(d2)?

¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: