Preguntas de numerairechange

13

3Resp

2588Vistas

La comprensión de $N(d_1)$ y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2015 por Cicik

12

2Resp

3627Vistas

Cómo utilizar la acción como numerario para valorar un derivado con pago de la forma $(S_T f(S_T))^+$ ?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Wayne

19

1Resp

8349Vistas

Baye la regla condicional expectativas (Prueba de examen)

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2014 por Niphoet

11

2Resp

647Vistas

¿Numeraire tiene que ser un negociables activo

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2018 por MIMAD

8

2Resp

2463Vistas

T-Forward Precio en la medida neutral de riesgo

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2014 por kitt

9

2Resp

644Vistas

Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Bach

7

1Resp

2883Vistas

Cambio de numerario y activo de referencia

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2015 por Shadock

5

1Resp

580Vistas

Cambio de numeraire entre T-hacia adelante y Cuenta Bancaria

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Ant

6

2Resp

563Vistas

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Xerx

5

1Resp

346Vistas

Cambio de la medida del impacto en el valor del parámetro

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2017 por Winter Traveler

5

1Resp

336Vistas

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Joe Shaw

6

1Resp

1423Vistas

Numéraire -- no pudo entender la explicación de la wiki

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Aamer Shah

11

3Resp

372Vistas

La intuición de Precio de las Acciones Numeraire la Deriva

Abierta

Preguntado el 1 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

5

1Resp

596Vistas

¿Aplicación del resultado de la medida Martingale para los tipos de interés bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

4

1Resp

379Vistas

La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

4

2Resp

1112Vistas

¿Es la cuenta del mercado de dinero (MMA) numeraire y la medida forward equivalentes?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Richard Szalay

5

1Resp

247Vistas

Valorando una opción de compra con función de pago max{$S_T - S_{T/2}, 0$}

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Pandaaaaaaa

4

1Resp

291Vistas

Precios de una "protección de la equidad" derivado: un ejemplo práctico

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por kbrinley

5

3Resp

230Vistas

Volatilidad de la opción de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

4

4Resp

468Vistas

El uso de una Constante como Numeraire

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por texmex

11

1Resp

435Vistas

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por Amod Gokhale

3

1Resp

342Vistas

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Sin_Saint

3

1Resp

957Vistas

Cambio de numerario en opciones con características de intercambio de divisas

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Patryk Roszczyniała

5

2Resp

1155Vistas

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Andres

3

1Resp

450Vistas

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por wallenborn

3

1Resp

399Vistas

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2018 por MIMAD

3

1Resp

653Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

4

3Resp

493Vistas

Cómo demostrar la martingalidad de la tasa a plazo bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Hamza

4

1Resp

774Vistas

Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

3

1Resp

272Vistas

Vanila Opción de auto financiación mediante Acciones como numeraire

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por wallenborn

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T-Forward Precio en la medida neutral de riesgo

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Precios de una "protección de la equidad" derivado: un ejemplo práctico

Volatilidad de la opción de cambio

El uso de una Constante como Numeraire

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Cambio de numerario en opciones con características de intercambio de divisas

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

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Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

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