Preguntas de normal-distribución

4

3Resp

301Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

1

0Resp

156Vistas

Distribución de rentabilidad de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

1Resp

783Vistas

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

8

3Resp

453Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

7

1Resp

368Vistas

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini

3

2Resp

241Vistas

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel

2

1Resp

581Vistas

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax

9

1Resp

1111Vistas

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant

4

1Resp

748Vistas

¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Germán

4

2Resp

4157Vistas

Una alternativa a la distribución de Gauss para describir/ajuste del mercado de la rentabilidad de las acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Lars Mæhlum

9

5Resp

1019Vistas

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por user17633

3

1Resp

860Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

3

1Resp

380Vistas

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF

1

2Resp

1700Vistas

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Tomalak

8

2Resp

712Vistas

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Ivan Hamilton

8

3Resp

3354Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

4

0Resp

2145Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

1

1Resp

697Vistas

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli

7

4Resp

859Vistas

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Edward Wilde

4

1Resp

770Vistas

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

3

1Resp

1077Vistas

una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2012 por Danger Fourpence

3

1Resp

358Vistas

La determinación de si una serie de tiempo es aleatorio

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por KenB

2

1Resp

213Vistas

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven

2

1Resp

431Vistas

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Marika

1

0Resp

620Vistas

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Hanaa

5

1Resp

937Vistas

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik

2

2Resp

281Vistas

Problema con la obtención de densidades

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

1Resp

817Vistas

normalizado de acumulación de distribución de

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por ChrisOPeterson

4

4Resp

518Vistas

Teorema del límite central y suposición de normalidad de la distribución de la rentabilidad de los activos

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ozone

4

0Resp

161Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

Preguntas de normal-distribución

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¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Distribución de rentabilidad de activos

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Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Problema con la obtención de densidades

normalizado de acumulación de distribución de

Teorema del límite central y suposición de normalidad de la distribución de la rentabilidad de los activos

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