Preguntas de normal

1

1Resp

185Vistas

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por Zakoff

4

1Resp

767Vistas

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

4

3Resp

298Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

2

2Resp

282Vistas

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Simara

7

1Resp

362Vistas

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini

7

4Resp

2452Vistas

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys

1

0Resp

153Vistas

Distribución de rentabilidad de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

1Resp

427Vistas

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Marika

2

1Resp

778Vistas

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

2

1Resp

578Vistas

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax

2

1Resp

373Vistas

Volatilidad normal SABR cuando F = K

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por quodlibetor

1

1Resp

290Vistas

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por user18345

2

1Resp

408Vistas

Cuantil normal y lognormal

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Soraz

9

5Resp

1015Vistas

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por user17633

8

3Resp

449Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

4

1Resp

745Vistas

¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Germán

5

1Resp

932Vistas

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik

3

1Resp

853Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice de Stutzer y el ratio de Sharpe, asumiendo una distribución de rendimientos normal?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

3

2Resp

236Vistas

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel

3

1Resp

376Vistas

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF

1

2Resp

1696Vistas

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Tomalak

2

0Resp

145Vistas

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por janwen

1

1Resp

553Vistas

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por cygil

1

1Resp

289Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

1

1Resp

261Vistas

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN

1

1Resp

120Vistas

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Terry

3

2Resp

399Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

9

1Resp

1108Vistas

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant

8

2Resp

709Vistas

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Ivan Hamilton

8

3Resp

3350Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

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¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Distribución de rentabilidad de activos

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Volatilidad normal SABR cuando F = K

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Cuantil normal y lognormal

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

¿Cuál es la relación correcta entre el índice de Stutzer y el ratio de Sharpe, asumiendo una distribución de rendimientos normal?

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

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