Preguntas de no-arbitrage-theory

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Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT
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No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave
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¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

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Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70
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¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

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Preguntado el 12 de Agosto, 2017 por user29127
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¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por dman
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Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

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Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Chry Cheng
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Cómo aprovechar la oportunidad de arbitraje de dos opciones

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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¿Cuál es el principio para determinar un precio de opción arbitrario

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Preguntado el 30 de Octubre, 2016 por user31468
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Precio de mercado del riesgo de diferentes vencimientos

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Eric
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Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

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Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Maciek
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Sobre la existencia de un mercado perfecto sin arbitraje que contiene un contrato a plazo

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Riduidel
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Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel
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pregunta de prueba de arbitraje

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Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Tom Resing
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¿Arbitraje de opciones con dividendos?

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Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey
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¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

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Preguntado el 3 de Julio, 2022 por ML--
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Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

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Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por GaiusSensei
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¿Es la varianza a plazo negativa un arbitraje?

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Preguntado el 9 de Junio, 2023 por eekmeter
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Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

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Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys
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¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

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Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo
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Interpretación de la LMS

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Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine
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Derivación del tipo de interés a plazo

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Timo
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La ley del precio único en un modelo discreto

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Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Riduidel
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Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

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Preguntado el 6 de Enero, 2018 por Chris
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¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

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Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen
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valor temporal de la opción en los modelos de fijación de precios

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Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Stoic
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Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

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Preguntado el 22 de Enero, 2021 por James
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Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom
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Si la medida de probabilidad neutral al riesgo y la medida de probabilidad real deben coincidir

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Leo
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¿Por qué necesitamos la hipótesis de autofinanciación en la fijación de precios neutrales al riesgo?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2019 por joecks
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