Preguntas de motion

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5Resp

53770Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

1

2Resp

662Vistas

Gráfico GBM 3d con R

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn

1

1Resp

512Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

1Resp

165Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

1

2Resp

668Vistas

¿Cómo puede haber movimientos brownianos bajo diferentes medidas?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por laura

1

1Resp

492Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

35

4Resp

12749Vistas

¿Hay una explicación intuitiva para el Teorema de Feynman-Kac?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

430Vistas

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2015 por gorkem

1

1Resp

320Vistas

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32

1

1Resp

437Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

1

3Resp

461Vistas

¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por nailitdown

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

4

1Resp

485Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

1

1Resp

623Vistas

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

2

2Resp

177Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

2

1Resp

237Vistas

Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

291Vistas

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por user18345

2

1Resp

174Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

7

3Resp

2105Vistas

¿Cuáles son las limitaciones del movimiento browniano en las finanzas?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

237Vistas

Intervalos de escala en el proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2013 por Ivan Hamilton

1

1Resp

234Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

1

1Resp

319Vistas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl

3

2Resp

233Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

7

1Resp

215Vistas

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random

2

2Resp

283Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

2

1Resp

350Vistas

¿Cuáles son algunos ejemplos de EDE no resolubles en los que es necesaria la discretización de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

248Vistas

¿GBM en R dando números negativos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por androidgeek

1

1Resp

1141Vistas

¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Donny V.

2

1Resp

215Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

2

2Resp

338Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

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Los polinomios de Hermite como martingalas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

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¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Cálculo del precio de los futuros

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

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