Preguntas de models

19

3Resp

4400Vistas

¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Matt Rogish

1

1Resp

142Vistas

¿Cómo empezar con el ABS?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2022 por Jane doe

1

1Resp

381Vistas

¿Por qué el valor esperado de la estadística de sesgo es uno?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Christy

2

1Resp

214Vistas

Ayuda para entender la modelización de los factores, la resolución de los residuos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Fake Name

2

1Resp

907Vistas

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por mkb

1

1Resp

416Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

0Resp

180Vistas

¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

1

1Resp

124Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ

22

3Resp

3069Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

1

1Resp

133Vistas

Modelo a nivel de préstamo para comprender los factores que impulsan los pagos anticipados de las hipotecas

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Timothy Khouri

1

1Resp

145Vistas

FF 6 meses de retardo de las variables contables

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Byron Whitlock

2

1Resp

268Vistas

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2020 por AusTravel

2

4Resp

1428Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

17

1Resp

535Vistas

Cuantificación del riesgo del cambio climático

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por AK88

1

1Resp

141Vistas

Cómo configurar los datos para entender los impulsores de los pagos anticipados

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Timothy Khouri

1

3Resp

240Vistas

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

134Vistas

Consideraciones sobre un modelo de saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2020 por TimC

1

1Resp

124Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

2

1Resp

213Vistas

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Homer

1

1Resp

146Vistas

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

206Vistas

Curva de intercambio de tipos de interés: ¿CMS vs. OIS?

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por tangblack

1

1Resp

184Vistas

Separación de los efectos del sector y del mercado en una cartera de factores de renta variable

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2018 por Milhous

34

2Resp

6739Vistas

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por infinitetape

1

2Resp

708Vistas

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Alastair

16

3Resp

6087Vistas

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

2

1Resp

186Vistas

Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por ben Heo

1

1Resp

142Vistas

Entender el modelo de política de dividendos de Walter

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por spence.j.moran

23

2Resp

2591Vistas

Qué modelo de tipo de interés para qué producto

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Niphoet

1

1Resp

504Vistas

Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Brian

2

1Resp

530Vistas

¿Combinación de covarianzas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

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¿Por qué el valor esperado de la estadística de sesgo es uno?

Ayuda para entender la modelización de los factores, la resolución de los residuos

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Modelo a nivel de préstamo para comprender los factores que impulsan los pagos anticipados de las hipotecas

FF 6 meses de retardo de las variables contables

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Cuantificación del riesgo del cambio climático

Cómo configurar los datos para entender los impulsores de los pagos anticipados

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Consideraciones sobre un modelo de saltos

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Curva de intercambio de tipos de interés: ¿CMS vs. OIS?

Separación de los efectos del sector y del mercado en una cartera de factores de renta variable

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

Entender el modelo de política de dividendos de Walter

Qué modelo de tipo de interés para qué producto

Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

¿Combinación de covarianzas?

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