Preguntas de modeling

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1Resp

348Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

135Vistas

CMS BondEdge "cash flow testing" (previsiones) y valores de mercado

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por MichaelR Collet

4

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152Vistas

Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2021 por user1337

1

1Resp

392Vistas

Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por xxxxxxx

1

3Resp

403Vistas

¿Existen modelos de valoración de valores que utilicen el descuento hiperbólico?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2011 por Euro Micelli

2

1Resp

784Vistas

¿Es ésta la forma correcta de predecir la volatilidad de los precios de las acciones utilizando GARCH?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por KOB

1

1Resp

220Vistas

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Adithya Holla

3

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591Vistas

¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Usuario no registrado

2

1Resp

276Vistas

MPT Cartera eficiente / Asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por Zuzka Čekovská

2

1Resp

205Vistas

Resultados del modelo de backtesting, pero la salida del backtesting se muestrea con una frecuencia diferente a la salida del modelo

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Wheelin' and Dealin'

1

1Resp

263Vistas

Modelos matemáticos para las decisiones financieras personales

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por poseid

5

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400Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

1

1Resp

119Vistas

Métodos o modelos para predecir la actividad de los clientes de un banco

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Feet

2

2Resp

522Vistas

Pros y contras de la ecuación de la media igual a cero en un modelo GARCH

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por user42718

1

1Resp

267Vistas

¿Cómo modelar el efecto de las sorpresas de beneficios en los rendimientos a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Joey Bag of donuts

2

1Resp

606Vistas

¿Puede una Hacienda tener un calendario de pagos diferente por tramo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2021 por Hugh

1

2Resp

123Vistas

¿Modelación del tiempo de notificación del ejercicio mediante retículas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2018 por xxxxxxx

1

1Resp

222Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

1

1Resp

158Vistas

¿Cómo modelar el mercado de préstamos a la vivienda?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2013 por Aamer Shah

6

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2927Vistas

Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

557Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

1

1Resp

307Vistas

¿Cómo entender el papel de los modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas en las finanzas, en particular en la gestión de carteras?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2018 por hoangtuit form vietnamese

2

3Resp

366Vistas

Ajustes para la multicolinealidad en el análisis de estilo basado en la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por Adam

4

1Resp

197Vistas

PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2020 por Harish

1

2Resp

226Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

3

1Resp

307Vistas

¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

178Vistas

Cartera de la suma de dos procesos de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por haunted85

1

2Resp

202Vistas

¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2013 por Aamer Shah

1

2Resp

235Vistas

Distribución de los datos para el GBM

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Jason

1

1Resp

187Vistas

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por ogrodnek

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Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

¿Existen modelos de valoración de valores que utilicen el descuento hiperbólico?

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Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

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Pros y contras de la ecuación de la media igual a cero en un modelo GARCH

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