Preguntas de mean-variance

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La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485
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La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole
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Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

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Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Rik
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¿Es esta forma cuadrática el ratio de Sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Mack
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¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad
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Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja
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¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

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Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas
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¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

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Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Claudio Floreani
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¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias
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Maximización de la media-varianza

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Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny
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¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

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Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano
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Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page
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Derivación de la asimetría y la curtosis de la cartera

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Preguntado el 23 de Junio, 2012 por Martin Brown
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¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

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Preguntado el 28 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
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¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

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Preguntado el 16 de Julio, 2013 por user5652
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Modelo inteligente de costes de transacción (para contratos de diferencial)

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Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Lightness Races in Orbit
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¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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Limitaciones de apalancamiento

Abierta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Ron Ewing
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Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

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Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero
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Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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La optimización Markowitz de varianza-media como "maximización del error"

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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El solucionador más rápido posible para la optimización de carteras

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

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Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
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Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

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Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado
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Frontera eficiente media-EVaR

Abierta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Eje de la cartera de media-varianza Descripción

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Vovanrock2002
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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