Preguntas de mathematics

1

1Resp

205Vistas

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

421Vistas

Método de la razón de verosimilitud - Delta

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por petruc

8

1Resp

4983Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

0

1Resp

126Vistas

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Jyotsna

3

1Resp

168Vistas

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2024 por Keith Lyall

1

2Resp

131Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

1

2Resp

173Vistas

Black-Scholes y la demanda contingente markoviana

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

156Vistas

Rentabilidad esperada implícita de las acciones a partir de los precios de las opciones europeas

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2016 por Andrey

1

3Resp

461Vistas

¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

219Vistas

Modelización de los activos financieros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

183Vistas

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

560Vistas

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

355Vistas

Utilizando el crudo Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

112Vistas

Probabilidad simétrica y rendimiento subjetivo

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

2987Vistas

Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

1346Vistas

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

121Vistas

¿Cómo funcionan las pruebas de hipótesis en el muestreo de poblaciones?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Ampersand

4

1Resp

690Vistas

Derivación delta de la llamada europea

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

108Vistas

Calcular el valor ideal del capital inicial para optimizar un modelo de crecimiento

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por user29135

1

1Resp

207Vistas

¿Puede alguien verificar o refutar esta lógica matemática del Sharpe Ratio para mí?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

1

1Resp

225Vistas

Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

1

2Resp

220Vistas

Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por David Osborn

1

1Resp

178Vistas

Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

146Vistas

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

5229Vistas

Ventaja comparativa del contrato de intercambio

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

430Vistas

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

380Vistas

Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

235Vistas

La ley del precio único y la estrategia de precios incongruente

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

2414Vistas

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2017 por Adarsh Vengarathodi

3

2Resp

423Vistas

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por woh32

Preguntas de mathematics

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Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

Método de la razón de verosimilitud - Delta

Qué es un proceso adaptado

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El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

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Calcular el valor ideal del capital inicial para optimizar un modelo de crecimiento

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Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

Ventaja comparativa del contrato de intercambio

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

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