Preguntas de martingale

2

1Resp

801Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

109Vistas

Movimiento browniano geométrico y semimartingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2023 por Jack Frost

1

1Resp

430Vistas

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

103Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por Dean

2

1Resp

349Vistas

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por gorkem

1

1Resp

1909Vistas

Fórmula de Black Scholes con acciones que pagan dividendos continuos

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por kitt

1

2Resp

140Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

1Resp

102Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

9

1Resp

335Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

251Vistas

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

205Vistas

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

155Vistas

réplica de la cartera de autofinanciación para la medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2021 por Zeta

3

1Resp

178Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

152Vistas

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2022 por Harold

5

1Resp

248Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

294Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

8

2Resp

173Vistas

¿Cómo se determina la "medida correcta"?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM

3

1Resp

201Vistas

Hipótesis del mercado eficiente y martingalas

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2021 por Shasteriskt

1

1Resp

234Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

1

1Resp

152Vistas

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por Harish

1

1Resp

163Vistas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Terry

2

1Resp

302Vistas

Aclaración del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2020 por Gingalone

2

2Resp

251Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

1

1Resp

185Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

311Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

1

1Resp

210Vistas

Tasa Libor y martingalas

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2020 por ascobol

2

1Resp

223Vistas

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por jay

4

2Resp

169Vistas

Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por Wyle

11

4Resp

13040Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

230Vistas

Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por George

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Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Movimiento browniano geométrico y semimartingala

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Fórmula de Black Scholes con acciones que pagan dividendos continuos

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

réplica de la cartera de autofinanciación para la medida de riesgo neutral

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

¿Cómo se determina la "medida correcta"?

Hipótesis del mercado eficiente y martingalas

Los polinomios de Hermite como martingalas

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Aclaración del lema de Ito

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Tasa Libor y martingalas

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

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