Preguntas de markowitz

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¿Por qué Markowitz no derivó una ecuación para la frontera eficiente?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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Cartera de Markowitz en la realidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por user43787
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Valores propios de Markowitz

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por GiladG
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¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx
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Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham
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El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

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Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Berci
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dinámica de la cartera de Markowitz

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Preguntado el 7 de Febrero, 2016 por Spredzy
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Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch
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Derivación del conjunto de la frontera eficiente (problema de Markowitz)

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Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire
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¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet
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¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta
Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090
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Metodología estadística para demostrar la estabilidad en el tiempo de las ponderaciones de la asignación de activos

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por ben
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Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por user17052
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Fórmula en el problema de optimización de Markowitz (sin activo sin riesgo)

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Tony Toews
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Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire
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Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

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Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por boberdorf
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Tiempo de retorno esperado de Markowitz

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Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por Adnama
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Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por Anastasia
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Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__
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¿Se alinea la Teoría Moderna de la Cartera con la HME?

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Preguntado el 20 de Julio, 2014 por Coyote
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¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

Abierta
Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Tristophe
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Completa Kelly carteras de tener la misma pesos de tangencia de las carteras

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por cornbread ninja
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Portafolio óptimo de la Frontera Eficiente

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alexander Abramov
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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta
Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
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Markowitz; frontera de activos de riesgo sin activo libre de riesgo

Resuelta
Preguntado el 28 de Mayo, 2018 por dgtized
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Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

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Preguntado el 8 de Enero, 2019 por xtreye
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Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada
Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy
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La teoría moderna de la cartera en la práctica

Abierta
Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401
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¿Métodos MVO de última generación?

Abierta
Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek
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¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Resuelta
Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por ben Heo
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