Preguntas de market-model

1

1Resp

428Vistas

Implementación del modelo de mercado LIBOR en R

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2019 por Anecia Ann

9

3Resp

763Vistas

Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Steven Leggett

1

1Resp

387Vistas

¿Cómo simular los datos del mercado y probar las estrategias?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por FiddyOhm

3

1Resp

531Vistas

Trading de alta frecuencia en LoB - Sasha Stoikov y Marco Avellaneda

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Catch22

2

1Resp

548Vistas

¿Cuáles son las unidades de los parámetros en el modelo de Avellaneda y Stoikov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2022 por BlueCollar

2

1Resp

119Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

5

0Resp

431Vistas

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

718Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

321Vistas

¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

2

1Resp

301Vistas

Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

5

1Resp

231Vistas

Bonos de cupón cero de inicio anticipado

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2021 por RKS

1

1Resp

178Vistas

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por RYS

3

1Resp

125Vistas

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa

1

2Resp

523Vistas

Correlación y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por 1stvamp

1

1Resp

124Vistas

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave

3

1Resp

128Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

2

1Resp

194Vistas

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

1060Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

2Resp

236Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

2

1Resp

123Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

2

1Resp

107Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel

1

1Resp

118Vistas

¿Es posible realizar un análisis VaR basado en los forwards obtenidos por el LMM?

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Stann98

1

1Resp

111Vistas

¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por rattray

1

1Resp

338Vistas

Suponiendo una liquidez perfecta

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2023 por c1tadel1

1

1Resp

100Vistas

Mercado incompleto

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil

2

1Resp

163Vistas

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por scottishwildcat

Preguntas de market-model

Cualquiera puede hacer una pregunta

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¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Bonos de cupón cero de inicio anticipado

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Correlación y volatilidad implícita

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

¿Es posible realizar un análisis VaR basado en los forwards obtenidos por el LMM?

¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Suponiendo una liquidez perfecta

Mercado incompleto

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