Preguntas de market-microstructure

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¿Qué sentido tendría Roll (1984) en la medición del diferencial efectivo entre oferta y demanda?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por Shocker
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En una operación mal hecha, ¿quién se beneficia?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2014 por aalaap
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Dinámica de la cartera de pedidos

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por PhillC
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Árboles rojos y negros para el libro de órdenes limitadas

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Preguntado el 2 de Abril, 2021 por Permian
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Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

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Preguntado el 10 de Febrero, 2022 por user52791
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Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

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Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Steven Leggett
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¿Cómo se resuelve en realidad una ecuación HJB estocástica en la práctica?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Kathryn
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Trading de alta frecuencia en LoB - Sasha Stoikov y Marco Avellaneda

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Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Catch22
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Market Making hipótesis de volatilidad constante

Abierta
Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Tom Carpenter
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¿Cuáles son las unidades de los parámetros en el modelo de Avellaneda y Stoikov?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2022 por BlueCollar
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¿Cómo se calibra lambda en un problema de creación de mercado de Avellaneda-Stoikov que conduce al modelo de Gueant-Lehalle-Tapia?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Carl Edwards
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Manejando el Riesgo de Inventario (Lehalle, Gueant, Tapia): Parámetro Delta T y duración real del pedido

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por farooqsadiq
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¿Los market makers suelen actuar como tomadores en otros mercados o activos mientras se cubren?

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2024 por Shadowfax
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Creación de mercados de ETFs - Bloqueo de beneficios mediante cobertura

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Preguntado el 13 de Enero, 2021 por Daniel Hogg
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Predicción del impulso de la microestructura en la creación de mercados

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Jim Blake
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Creación de mercados de ETFs

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Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Garen
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Equilibrio en el modelo de Kyle (1985)

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Preguntado el 1 de Agosto, 2020 por Shocker
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¿Cómo identificar a los creadores de mercado en una cartera de pedidos?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por Carol
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Previsión de futuros frente a previsión al contado

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Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por David Flynn
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Diferencia entre oferta y demanda en el modelo de Roll: Autocovarianza negativa de los rendimientos y contenido informativo

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Preguntado el 15 de Febrero, 2019 por Shivan Dragon
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Buscando documentos que traten sobre el análisis del mercado de valores

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Preguntado el 8 de Julio, 2018 por hvrauhal
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¿Qué es lo que rastrea un distribuidor electrónico en un mercado de peticiones de oferta?

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Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Permian
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¿Cuáles son las formas adecuadas de realizar el downsampling de la cartera de pedidos?

Resuelta
Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por bitcycle
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Cómo se ejecutan los tipos de órdenes FOK o IOC

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por torial
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El movimiento browniano aritmético en los documentos de creación de mercados

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Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por ThePants
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¿Debe el valor razonable de la creación de mercado de alta frecuencia ser un punto o un par de oferta y demanda?

Resuelta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por Darren Kopp
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Creación de mercados: Predecir cuándo presentar una oferta a la demanda

Resuelta
Preguntado el 27 de Noviembre, 2018 por Jim Blake
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¿Creación de mercado HFT en dark pools?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2016 por aspirinemaga
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¿Cuál es la mejor manera de determinar si la operación fue iniciada por el comprador (vendedor), teniendo acceso a las comillas de compra/venta/últimas?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2021 por Paul Murray
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Comisiones de enrutamiento de órdenes de mercado en diferentes bolsas estructuradas por comisiones

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Preguntado el 9 de Abril, 2017 por willlma
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