Preguntas de método-de-bootstrapping

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Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Junio, 2019 por justSteve
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz
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Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

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Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por DRF
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QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Bernd
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OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888
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RFR boostrapping utilizando RFR OIS: ¿Es técnicamente necesario el ajuste de convexidad?

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Preguntado el 1 de Junio, 2021 por subnagus
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QuantLib Python Curva de Rendimiento Bootstrapping Fechas y Vencimientos de Swaps

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por WoJ
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Usando RateHelper (bootstrapping) y Speed up en Quantlib Python

Resuelta
Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos
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Bootstrapping - por qué los instrumentos PAR

Abierta
Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Yuriy Galanter
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¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

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Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy
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Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea
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Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

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Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel
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Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

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Preguntado el 12 de Junio, 2021 por Helen Burchfield
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Ratios de Sharpe de Bootstrapping

Abierta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2014 por PhillC
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Curvas ESTER y SOFR con Quantlib Python

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Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por amorfis
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¿Qué es el arranque de curvas dobles? ¿Y cómo hacerlo, con un ejemplo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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Estimación de la curva de rendimientos en un país sin eliminación de bonos

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Starsk1
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Estructura de términos del SOFR

Abierta
Preguntado el 30 de Enero, 2020 por brennanag
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Bootstrap con QuantLib: Swap justo o NPV cero

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Foxy
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Acuerdo de tipos de interés a plazo en el AUD y cálculo de la curva a plazo

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Preguntado el 16 de Enero, 2018 por xzilla
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bootstrapping bloomberg

Abierta
Preguntado el 21 de Enero, 2019 por WillNZ
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Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

Cerrada
Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
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Bootstrapping de la Curva de Rendimiento con FRAs (Excel sin QuantLib)

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por Seth Reno
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Curvas de proyección y de descuento

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por Thiha Maung
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Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog
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Problema de Python QuantLib FuturesRateHelper

Abierta
Preguntado el 28 de Abril, 2021 por gcq
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Curva de rendimiento: tipos de mercado directos frente a la interpolación de los factores de descuento

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Preguntado el 14 de Abril, 2022 por jmassey
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¿Por qué el Tipo Cero 3M no es igual al Tipo de Caja 3M? Sobre el bootstrapping de la curva de rendimiento de Bloomberg

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2022 por Ken White
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Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

Abierta
Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres
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