Preguntas de lognormal

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Demostración de Ito del término de corrección/lema en el árbol binomial

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Preguntado el 25 de Enero, 2012 por penti
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¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

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Preguntado el 12 de Julio, 2015 por Zakoff
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¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin
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Los precios de las acciones son logarítmicos - Definición formal

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Preguntado el 8 de Enero, 2020 por rip747
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Cálculo de la probabilidad de las opciones con distribución normal/lognormal: ¿el tiempo marca la diferencia?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por Friedrich
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Índice SKEW como parámetro en la distribución lognormal

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por adrusi
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Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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Problemas para llegar a la fórmula Black-Scholes

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2013 por KCD
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Valor esperado de la dispersión logarítmica normal bivariada

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Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por swilc0x
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El lema de Ito y la propiedad lognormal

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Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por João Angelo
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suposición lognormal de Black Scholes

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Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por codymanix
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cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah
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¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

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Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G
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¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por w3d
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¿Cómo calcular la varianza de esta integral estocástica?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Basil A
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Sonrisa de volatilidad implícita de Bloomberg para la renta variable

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Joshdan
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Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

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Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys
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Evaluación neutral de riesgo - Opciones de intercambio/difusión

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2013 por adinas
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Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

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Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl
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Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

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Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531
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Cuantil normal y lognormal

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Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Soraz
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¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel
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Modelo logarítmico normal desplazado

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Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Thunderforge
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¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

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Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

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Preguntado el 23 de Enero, 2016 por i squared - Keep it Real
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Cómo calcular el futuro de la distribución de precios utilizando la volatilidad?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por prakash
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Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

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Preguntado el 14 de Julio, 2011 por mendicant
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Integración logarítmica normal

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Frep D-Oronge
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Sobre el SDE de Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por Ken Mayer
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La covarianza de la Log-Normal de las Variables

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Preguntado el 30 de Marzo, 2016 por RealityGone
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