Preguntas de local

1

1Resp

91Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

5

1Resp

903Vistas

Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel

1

1Resp

1443Vistas

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh

2

1Resp

126Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

4

1Resp

246Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

12

4Resp

7710Vistas

Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2015 por JP Thomas

6

1Resp

438Vistas

Error del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770

3

1Resp

313Vistas

Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Jesper Tidblom

2

1Resp

662Vistas

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2018 por urig

2

1Resp

325Vistas

La prueba para la ATM delta con Local col

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm

8

1Resp

629Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

166Vistas

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por ixtmixilix

4

2Resp

407Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws

9

1Resp

459Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

5

1Resp

332Vistas

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Aftershock

4

1Resp

203Vistas

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Laurence

3

1Resp

764Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

1

1Resp

276Vistas

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay

5

1Resp

193Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

1

1Resp

138Vistas

Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

916Vistas

Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por bessarabov

2

1Resp

119Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

3

1Resp

279Vistas

Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2020 por IgorK

2

1Resp

653Vistas

Local encargado del precio de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G

3

1Resp

278Vistas

¿Cómo obtener la volatilidad local de la superficie IV?

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por abszero

3

1Resp

238Vistas

Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

1

1Resp

130Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

2Resp

175Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

10

3Resp

823Vistas

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por milhouse

8

2Resp

1538Vistas

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

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Error del modelo de volatilidad local

Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

La prueba para la ATM delta con Local col

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

Local encargado del precio de la volatilidad

¿Cómo obtener la volatilidad local de la superficie IV?

Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

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