Preguntas de lmm

14

2Resp

1191Vistas

Cuando es el LIBOR market model Markovian?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2011 por Tim Boland

7

1Resp

184Vistas

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por alfish

1

1Resp

109Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

1

1Resp

109Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

2

1Resp

605Vistas

LMM. Calibración de los swaptions por Brigo y Morini. La volatilidad de swaption con vencimiento en T=0

Abierta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Bruce ONeel

2

1Resp

886Vistas

tipos a plazo instantáneos frente a los tipos LIBOR a plazo

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por adhg

16

3Resp

2156Vistas

Interpolación de tipos en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2011 por Can Berk Güder

4

2Resp

582Vistas

pregunta sobre Leif Andersen "la Tasa de Interés de Modelado, vol 2 Plazo de los Modelos de Estructura"

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Aamer Shah

3

1Resp

383Vistas

Modelo de mercado del Libor (LMM) bajo medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2018 por mkb

2

1Resp

384Vistas

Numérico Optimizador de Matlab Calibración LMM

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Matt Dickinson

7

1Resp

220Vistas

Comparación de la aplicación del modelo de mercado del Libor

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por EMP

7

2Resp

929Vistas

Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Andres

1

2Resp

244Vistas

Modelo de mercado LIBOR - ¿tenedores?

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Zak

2

1Resp

299Vistas

Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

1

4Resp

1151Vistas

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson

2

1Resp

216Vistas

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

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