Preguntas de llame

2

1Resp

297Vistas

¿Cómo obtener e interpretar la duración de una opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Sideshow Bob

1

0Resp

187Vistas

Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por Permian

3

2Resp

1028Vistas

El cálculo de los Griegos en la Cubierta de Llamadas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por user67275

3

2Resp

506Vistas

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian

16

3Resp

17588Vistas

Bachelier modelo de opción de la llamada fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por gpletnev

9

3Resp

10959Vistas

¿Qué significa ser de largo o corto en la volatilidad"?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por iamaaron

7

1Resp

812Vistas

¿Por qué es la Llamada Simetría dependiente del modelo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por Bou

5

1Resp

469Vistas

En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Roddy

4

3Resp

206Vistas

Abritrage cuando la Opción de venta Mayor al Precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2015 por carillonator

4

1Resp

291Vistas

¿Es positiva o negativa la vega de una cartera de una llamada larga de 0,5 delta y dos cortas de 0,25 delta?

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por barto

5

1Resp

570Vistas

Forma equivalente de Black-Scholes de la Ecuación (a transformar la ecuación del calor)

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por user26028

5

5Resp

1088Vistas

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

4

2Resp

1432Vistas

¿Cuántas tiradas de Monte Carlo necesito para fijar el precio de una llamada?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por RealityGone

2

4Resp

390Vistas

¿Cómo poner en corto una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Andrey

3

2Resp

257Vistas

oportunidad de arbitraje en un modelo de dos periodos

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2015 por Rolando

3

1Resp

310Vistas

Opción de compra de los precios en términos de la madurez, con tasas negativas de interés

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por dbluesk

5

1Resp

176Vistas

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por DeepInTheQF

3

1Resp

212Vistas

Límites para el Call Spread

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

2Resp

3650Vistas

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por xtreye

3

1Resp

206Vistas

Propiedades cualitativas de llamada

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Aerospace Development Council

2

1Resp

419Vistas

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por user26651

7

2Resp

1050Vistas

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

612Vistas

La voluntad de los precios de una Bermudan opción por defecto para un valor de una opción Europea?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2014 por MBShrma

2

2Resp

1891Vistas

precio justo para una opción call

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Alexandre P.

2

4Resp

713Vistas

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por Parry

2

1Resp

230Vistas

Forma rápida de extrapolar llamada precio como función de la huelga

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2015 por Soltys

2

1Resp

382Vistas

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por Joyce

2

1Resp

172Vistas

¿Qué son las "llamadas electrónicas" y las "llamadas diarias"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2014 por jamie

4

2Resp

1732Vistas

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

2

1Resp

181Vistas

La comprensión de las condiciones necesarias y suficientes para la racional principios de ejercicio de una opción call

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2015 por Calvin Fisher

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Opción de compra de los precios en términos de la madurez, con tasas negativas de interés

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

Límites para el Call Spread

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Propiedades cualitativas de llamada

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

La voluntad de los precios de una Bermudan opción por defecto para un valor de una opción Europea?

precio justo para una opción call

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Forma rápida de extrapolar llamada precio como función de la huelga

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

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