Preguntas de libor-cessation

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Sustitución del LIBOR en los productos de los clientes y en la fijación de precios prevista

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2021 por Foxy
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Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado
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Operaciones sin garantía en la transición al Libor

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Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por BrownianBread
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Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat
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La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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Negociación de swaps en USD después del LIBOR: el estado actual del mundo (enero de 2022)

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Preguntado el 16 de Enero, 2022 por ElderMael
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Tasa OIS para construir la estructura temporal

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Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott
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Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

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Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Scott
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Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

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Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo
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¿Existe alguna diferencia entre JPY TONA y JPY TONAR?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por Amod Gokhale
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Fórmula de la tasa SOFR a plazo

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Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale
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Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

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Preguntado el 3 de Enero, 2023 por EaZ
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Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

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Preguntado el 1 de Abril, 2021 por Amit Naidu
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Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

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Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale
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Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

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Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou
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