Preguntas de libor

2

1Resp

1349Vistas

Convenciones de comilla del LIBOR

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por John Smith

2

0Resp

4865Vistas

Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2015 por Deano

1

1Resp

373Vistas

¿La parte flotante de un swap estándar sigue teniendo un valor a la par cuando utilizamos el OIS como factor de descuento?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2017 por A.Oreo

3

1Resp

166Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik

1

1Resp

173Vistas

Convenciones de comilla de LIBOR y precios de swaps

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Paul Hiemstra

11

2Resp

316Vistas

Sustitución del LIBOR en los productos de los clientes y en la fijación de precios prevista

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2021 por Foxy

2

1Resp

430Vistas

LMM y curvas múltiples

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Karna

2

0Resp

535Vistas

Modelo normal de mercado libor

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por ir7

2

1Resp

159Vistas

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por scottishwildcat

8

2Resp

1302Vistas

¿Por qué es de USD LIBOR utilizado por USD denominados valores?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por eliavs

3

3Resp

3525Vistas

Básicos a la tasa LIBOR de la curva de la pregunta

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Nicholos Tyler

3

1Resp

193Vistas

Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado

2

2Resp

207Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

2

2Resp

980Vistas

¿Interpretar correctamente las curvas del LIBOR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por Ajay

15

2Resp

1571Vistas

¿Para qué instrumentos funciona mejor SABR/LMM que LMM?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Codebeef

7

3Resp

662Vistas

¿Qué LIBOR representan realmente?

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por NeilDurant

4

2Resp

225Vistas

Operaciones sin garantía en la transición al Libor

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por BrownianBread

3

2Resp

8913Vistas

Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por nicolas

2

1Resp

472Vistas

Es esta una incoherencia entre el Intercambio y la tasa LIBOR?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2014 por Patrick Cuff

2

1Resp

1328Vistas

Construcción de la curva de swap a partir del LIBOR

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Milhous

1

3Resp

281Vistas

¿Puede modelar el tipo LIBOR como un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por MetaHyperBolic

10

3Resp

552Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

6

1Resp

423Vistas

Curva de descuento y frecuencia de pago

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2017 por Ravi Joshi

3

3Resp

402Vistas

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por matyr

2

1Resp

1590Vistas

Pronóstico de 3 millones de dólares LIBOR. Propósito del presupuesto

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por MattBianco

1

1Resp

140Vistas

¿Por qué se está eliminando el LIBOR?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por Paul Razvan Berg

2

1Resp

298Vistas

Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

210Vistas

Tasa Libor y martingalas

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2020 por ascobol

3

2Resp

1256Vistas

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800

1

4Resp

1150Vistas

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson

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Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

¿La parte flotante de un swap estándar sigue teniendo un valor a la par cuando utilizamos el OIS como factor de descuento?

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Convenciones de comilla de LIBOR y precios de swaps

Sustitución del LIBOR en los productos de los clientes y en la fijación de precios prevista

LMM y curvas múltiples

Modelo normal de mercado libor

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

¿Por qué es de USD LIBOR utilizado por USD denominados valores?

Básicos a la tasa LIBOR de la curva de la pregunta

Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

¿Interpretar correctamente las curvas del LIBOR?

¿Para qué instrumentos funciona mejor SABR/LMM que LMM?

¿Qué LIBOR representan realmente?

Operaciones sin garantía en la transición al Libor

Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

Es esta una incoherencia entre el Intercambio y la tasa LIBOR?

Construcción de la curva de swap a partir del LIBOR

¿Puede modelar el tipo LIBOR como un movimiento browniano geométrico?

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Curva de descuento y frecuencia de pago

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Pronóstico de 3 millones de dólares LIBOR. Propósito del presupuesto

¿Por qué se está eliminando el LIBOR?

Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Tasa Libor y martingalas

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

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