Preguntas de la-volatilidad-de-los

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Calibración del Modelo de Mercado de Libor

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Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por Matt Dickinson
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Arbitraje de inclinación: ¿Cómo se puede aprovechar la asimetría del subyacente?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por kazakdogofspace
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¿Es cara la baja volatilidad hoy en día? ¿Cómo podemos analizarlo?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat
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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user22485
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Cuál es la forma funcional describe la volatilidad implícita de la curva?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por offby1
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La densidad de la previsión de un modelo GARCH

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Markov-Switching E-GARCH con R

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Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael
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en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por csmba
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¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Karmic Coder
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Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev
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SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
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Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma
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Gamma Pnl vs Vega Pnl

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Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian
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GARCH modelado de deslizamiento o la expansión de la ventana?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Lightness Races in Orbit
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Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por nullDev
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Lugar y Vol Correlación en Idealizada de los Regímenes de la Volatilidad de la Superficie

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por Permian
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El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

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Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain
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Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

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Preguntado el 9 de Enero, 2019 por northirid
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¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
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Negociables información desde BS volatilidad Implícita

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por dr_pepper
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¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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Por qué utilizar la volatilidad implícita

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere
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Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Govindraj
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Anidado volatilidad

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Ali
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Negociación de la volatilidad al contado

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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Los presupuestos de riesgo con la volatilidad de la cartera de objetivos

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Preguntado el 27 de Mayo, 2013 por Mike Green
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Relación entre la volatilidad de las grandes y pequeñas capitalizaciones

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Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton
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Rica La Volatilidad, Baja Volatilidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por benqus
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Volatilidad de los swaps de varianza - vol. ATMF, Skew y Curvatura

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Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por MayahanaMouse
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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson
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