Preguntas de la-evaluación-del-desempeño

3

1Resp

716Vistas

¿Cuál es el método aceptado para calcular el porcentaje de PnL de una posición corta?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat

10

2Resp

558Vistas

Cómo evaluar mínimo de la varianza de las estrategias en contra de la información perfecta mvp

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa

2

1Resp

161Vistas

Compuesto de rendimiento de la cartera

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por Palantir

3

1Resp

325Vistas

Evaluación de modelos de volatilidad utilizando funciones de pérdida

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por Loren Pechtel

3

1Resp

1186Vistas

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder

29

5Resp

4621Vistas

Separar el trigo de la paja: Lo quant métodos independientes hábiles gestores de afortunados?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2011 por penti

21

2Resp

1086Vistas

Medición de los efectos de la financiación del comportamiento en el análisis de los gestores de fondos/carteras

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Wim Coenen

9

2Resp

8959Vistas

t-estadísticas de la media de retorno, el uso de Newey-West errores estándar

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2013 por Felix

13

2Resp

4033Vistas

Calcular el Ratio de Sharpe

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2013 por Mike L

7

3Resp

337Vistas

Medir el alfa (el mundo académico frente a la industria)

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Djamillah

4

1Resp

1668Vistas

Cómo calcular el ratio de Sharpe para el mercado neutral estrategias?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Femi

4

2Resp

2001Vistas

Buscando C# biblioteca que contiene rendimiento analytics

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Markus Olsson

7

2Resp

1715Vistas

Medición del rendimiento ajustado al riesgo: Rendimientos logarítmicos vs. rendimientos simples y retorno medio geométrico vs. aritmético

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por student

4

1Resp

1780Vistas

Cálculo de la tasa de sortino

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2015 por Nils Pipenbrinck

4

1Resp

2794Vistas

¿Qué apalancamiento costo?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por Christopher Scott

4

3Resp

880Vistas

Ratio de rentabilidad ajustada al riesgo que no recompensa un riesgo elevado por una rentabilidad negativa

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por zir0faive

4

4Resp

1853Vistas

Análisis robusto de estilo basado en la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2013 por Ngoc Pham

3

1Resp

501Vistas

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron

3

2Resp

753Vistas

¿Cuál es la definición exacta de alfa?

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Alex Cardo

4

1Resp

167Vistas

¿Por qué utilizar root cuadrada de la capitalización bursátil de las empresas en la matriz WLS?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Rob Dickerson

3

1Resp

434Vistas

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por Jon Harrop

3

3Resp

1244Vistas

¿Cómo anualizar los dividendos pagados a intervalos variables?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2012 por OwenP

2

1Resp

211Vistas

El momento en el mercado de Rendimiento de un único stock

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Ben

2

1Resp

1221Vistas

Cómo evaluar la tasa de éxito de una estrategia comercial

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2015 por Tom Viner

2

1Resp

191Vistas

Rendimiento de la ETF/devuelve

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por HackToHell

5

2Resp

465Vistas

ES no elicitable

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Ralph

2

4Resp

287Vistas

Qué tan probable es que una estrategia de beneficios se explican por la suerte?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por oddbjorn

2

2Resp

529Vistas

Ratio de Sharpe: discretas y continuas declaraciones de impuestos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por Andrey

3

2Resp

351Vistas

Métrica de inversión de diversificación para una cartera FI

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por GuySoft

2

1Resp

251Vistas

Cómo medir el rendimiento de una estrategia de opciones sistemáticas

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Mathieu Pagé

Preguntas de la-evaluación-del-desempeño

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Cálculo de la tasa de sortino

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¿Cuál es la definición exacta de alfa?

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Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

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Rendimiento de la ETF/devuelve

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